Задание 4. Моделирование временных рядов.

Имеются данные об объеме экспорта из Российской Федерации (млрд. долл., цены Фондовой Общероссийской биржи (ФОБ)) за 1994-1999 гг.

Номер квартала	Экспорт, млрд. долл., цены ФОБ	Номер квартала	Экспорт, млрд. долл., цены ФОБ
1	4087	12	8600
2	4737	13	6975
3	5768	14	6891
4	6005	15	7527
5	5639	16	7971
6	6745	17	5875
7	6311	18	6140
8	7107	19	6248
9	5741	20	6041
10	7087	21	4626
11	7310	22	6501

Задания:

1.Постройте автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризуйте структуру этого ряда.

2.Постройте график временного ряда и рассчитайте его трендовую компоненту.

3.Рассчитайте сезонную компоненты временного ряда и постройте егоаддитивнуюмодель. Постройте график построенного ряда.

4.Оцените качество модели через показатели средней абсолютной ошибки и среднего относительного отклонения.

Эконометрика

Контрольная работа

Вариант 23

Задание 3. Модель множественной линейной регрессии.

Имеются данные по 15 банкам Японии

№ банка	Чистый доход, млрд. дол., y	Суммарный актив, млрд. дол., x1	Объем вложений акционеров, млрд. дол., x2	Депозиты, млрд. дол., x3
1	352,9	507,2	19,5	448,1
2	187,1	506,6	19,8	451,9
3	375,2	487,8	21,1	447,9
4	287,9	496,0	18,6	444,3
5	44,0	493,6	19,6	443,2
6	462,4	458,9	11,7	411,7
7	459,5	429,3	10,5	328,6
8	511,3	386,9	13,6	314,7
9	328,6	311,5	10,8	259,4
10	350,0	302,2	10,9	187,7
11	298,7	262,0	10,3	238,4
12	529,3	242,4	10,6	269,4
13	320,0	231,9	8,5	284,0
14	502,0	214,3	6,7	172,3

Задания

1.Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

2.Дайте сравнительную оценку силы влияния факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности, а также с помощью стандартизированных коэффициентов регрессии.

3.Оцените качество уравнения регрессии при помощи коэффициентов детерминации. Проверьте нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи проверьте с помощьюF-критерия Фишера.

4.Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции. Прокомментируйте полученные результаты.

5.На основе полученных показателей отберите существенные факторы в модель. Постройте модель только с существенными переменными и оцените ее параметры. Оцените статистическую значимость параметров «укороченного» уравнения регрессии, а также оцените его качество в целом. Сравните ее с предыдущей регрессионной моделью.

6.Найдите прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений. Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости=0,01.