- •Isbn @ Бунакова е.В., Желамская а.Г., Котов с.А., Уксусова и.Н., 2014
- •Предисловие
- •Введение
- •Раздел 1. Производные финансовые инструменты
- •1.1. Схемы и таблицы
- •Инструментов
- •1.5. Спекулятивные операции на рынке
- •Процесс хеджирования с использованием фьючерса
- •Пример хеджирование сделки с товаром с использованием фьючерса
- •Хеджирование рисков при использовании опционов
- •Взаимосвязь цен опционов на покупку и продажу одного базового актива (акции)
- •Пример расчета опционной операции
- •Пример расчета цены опционов по модели Блэка-Шоулеса
- •Опционные греки
- •1.2. К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
- •1.3. Задачи
- •Раздел 2 индексы финансового рынка
- •2.1. Таблицы и схемы
- •Виды индексов и их расчет
- •2.2. К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
- •Раздел 3: валютный рынок Основные понятия валютного рынка
- •Основные понятия валютного рынка
- •Участники валютных рынков и их цели
- •Виды валютных сделок
- •Различие между фьючерсными и форвардными сделками
- •Страхование валютных рисков организации с использованием опционов
- •При разных курсах доллара
- •Страхование валютных рисков организации с использованием опционов Пример 2. Покупка опциона колл
- •При разных курсах доллара
- •Сделки "своп"
- •Основные формулы для валютно-финансовых расчетов
- •3.3. К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы:
- •3.2. Задачи
- •Задача 3.6
- •Задача 3.7
- •Задача 3.9
- •Задача 3.10
- •Раздел 4. Рынок банковских кредитов
- •4.1. Схемы и таблицы
- •Основные понятия и определения
- •Нормативы ликвидности банков, установленные Банком России
- •Коммерческого банка
- •Сравнительная характеристика использования овердрафта в российской и зарубежной практике
- •Методика расчета простых и сложных процентов по кредитным операциям коммерческого банка
- •Критерии оценки качества залогового механизма
- •Оценочные коэффициенты для расчета лимита кредитования на рынке мбк
- •4.2. Контрольные вопросы
- •4.3. Задачи
- •Задача 4.2
- •Задача 4.3
- •Задача 4.7
- •Задача 4.8
- •Раздел 5. Страховой рынок Основные понятия страхового рынка
- •5.1. Схемы и таблицы
- •Классификация страхования по отраслям (подотраслям, видам)
- •Страховой тариф (брутто-тариф)
- •Нетто-ставка
- •Нагрузка
- •Виды страховых продуктов и особенности расчета нетто-ставок
- •Формулы для актуарных расчетов нетто- и брутто-ставки
- •Формулы для актуарных расчетов по личному страхованию
- •Извлечение из таблицы смертности и средней продолжительности жизни населения
- •Фрагмент таблицы коммутационных чисел при норме доходности 8% (мужчины)
- •Базовые виды страхования жизни и их характеристика
- •Формулы для расчетов по имущественному страхованию
- •Формулы для расчетов по страхованию ответственности
- •5.2. К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
- •5.3. Задачи
- •Раздел 6. Темы рефератов
- •Библиографический список
- •I. Законодательные акты и нормативные документы
- •II. Монографии, учебники и сборники научных трудов
- •III. Материалы информационных агентств
- •Финансовые рынки: в схемах и таблицах. Часть 2 Учебное пособие
- •198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 2
Оценочные коэффициенты для расчета лимита кредитования на рынке мбк
Коэффициент |
Назначение коэффициента |
Вес |
Коэффициент надежности: Кн = Кн1* 0,7 + Кн2 * 0,3(мах Кн = 1) |
10% | |
Кн1 = Собственный капитал ∕ Активы, приносящие доход |
Показывает степень покрытия рисковых вложений банка собственным капиталом |
0,7 |
Кн1 = Собственный капитал-нетто ∕ Собственный капитал |
Доля собственного капитала, размещенного в операции банка |
0,3 |
Коэффициент ликвидности: Кл = Кл1 * 0,35 + Кл2 * 0,35 + Кл3 * 0,3 (мах Кл = 1) |
40% | |
Кл1=Высоколиквидные активы∕Обязательства до востребования |
Коэффициент мгновенной ликвидности показывает, какая часть обязательств может быть оплачена немедленно |
0,35 |
Кл2 = Ликвидные активы ∕ Обязательства банка |
Характеризует способность банка удовлетворять требования кредиторов в договорные сроки |
0,35 |
Кл3 = Высоколиквидные активы ∕ Работающие активы |
Показывает, какая часть работающих активов находится в безрисковых инструментах |
0,3 |
Коэффициент рентабельности: Кр = Кр1 * 0,5 + Кр2 * 0,5 (мах Кр = 1) |
15% | |
Кр1 = Прибыль ∕ Собственный капитал |
Показывает рентабельность банка-контрагента |
0,5 |
Кр1 = Прибыль ∕ Работающие активы |
Показывает эффективность работы активов |
0,5 |
Коэффициент качества активов: Кка = Кка1 * 0,5 + Кка2 * 0,5 (мах Кка = 1) |
20% | |
Кка1 = Срочные депозитные инструменты ∕ (Корпоративные кредиты + Вложенные государственные и корпоративные ценные бумаги) |
Показывает, насколько сбалансированы вложения в корпоративные обязательства |
0,5 |
Кка2 = Кредитные вложения ∕ Доходные активы |
Показывает уровень концентрации активов с высоким риском |
0,5 |
Коэффициент ресурсной базы: Крб = Крб1 * 0,5 + Крб2 * 0,5 (мах Крб = 1) |
15% | |
Крб1 = Собственный капитал ∕ Суммарные обязательства банка |
Показывает степень обеспеченности своих обязательств собственными средствами |
0,5 |
Крб2 = Средства на расчетных и корреспондентских счетах ∕ Суммарные обязательства банка |
Характеризует уровень развития клиентской базы |
0,5 |
4.2. Контрольные вопросы
Чем вызвана объективная необходимость существования кредита?
Каковы основные принципы кредитования?
Дайте характеристику основных форм кредит.
Какие формы денежных кредитов существуют в РФ?
Назовите формы коммерческого кредита.
Перечислите формы финансового кредита.
Что лежит в основе обеспечения кредита?
Что представляет собой ссудный капитал?
ссудный процент и каковы его основные функции?
Какова структура кредитной системы?
Каковы основные направления государственного регулирования кредитной системы?
Из чего состоит банковская система РФ?
Перечислите основные операции, которые должна выполнять любая кредитная организация, чтобы являться банком.
Что представляет собой коммерческий банк?
Какие виды услуг предоставляют коммерческие банки?
Из чего формируются ресурсы коммерческого банка?
Дайте характеристику собственных средств коммерческого банка.
В чем отличие между привлеченными и заемными средствами коммерческого банка?
Что такое межбанковский кредит?
Что такое ликвидность коммерческого банка?