Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
msepmenj (2) / Практические занятия / Методы оптимизации управления и принятия решений.pdf
Скачиваний:
200
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
6.63 Mб
Скачать

Анализ цепочек событий

7.22.Производство CD-плееров

Компания готовится к выпуску новой модели CD-плеера. Однако к тому времени, когда все проблемы были решены, на рынке появились новые модели плееров с крупными цветными жидкокристаллическими дисплеями. Отдел маркетинга полагает, что такие информационные дисплеи станут модными, так что их новая модель тоже обязана иметь цветной дисплей.

Если отказаться от модификации разработанной модели, то в следующем году можно ожидать следующих уровней продаж при различной начальной цене плеера.

При начальной цене $89 (и средней за время жизни товара цене в $70) с вероятностью 75% будет продано 80 тыс. плееров, и с вероятностью 25% - только 50 тыс. При начальной цене $79 ( и средней цене $62) продажи с вероятностью 40% могут достигнуть 125 тыс. плееров, а иначе должны составить около 100 тыс. устройств. При этом себестоимость плееров останется равной $42.

Если все же модифицировать разработанный плеер и оснастить его цветным дисплеем, то ситуация может сложиться следующим образом.

При начальной цене плеера $109 (и средней $87) будет продано 80 тыс. устройств с вероятностью 80%, и только 70 тыс. – с вероятностью 20%. При более низкой начальной цене $99 (и средней $81) будет с равной вероятностью продано либо 120 тыс. плееров, либо 90 тыс. Однако после оснащения плеера цветным дисплеем его себестоимость увеличится до 53

a.Нарисуйте дерево решений. Какое решение дает наивысшее значение ЕМV? На какую прибыль можно рассчитывать, приняв это решение?

b.Какова разница в ожидаемой прибыли между наилучшим и наихудшим решениями?

7.23.Агентство «Арт-Шоп»

Агентство «Арт-Шоп» получило заказ от компании «Труба Инкорпорейтед», пожелавшей украсить свой главный офис скульптурой «Юная дриада». Арт-менеджер агентства оценил стоимость покупки в 100 тыс. долл., компания согласна заплатить эту цену.

В настоящее время скульптура выставлена коммерческой галереей, выставка будет продолжаться 3 недели. В первую неделю выставки агентство имеет возможность купить скульптуру за 85 тыс. долларов, что принесет агентству 15 тыс. прибыли. Если скульптура не будет куплена в первую неделю, вероятность чего можно оценить в 2/3, цена опустится до 70 тыс. долл. По этой цене агентство сможет выкупить скульптуру на второй неделе выставки. Вероятность того, что скульптура будет продана по этой цене, арт-менеджер оценивает в 50%.

Если скульптура не будет выкуплена и по этой цене, то на третьей неделе цена опустится до 50 тыс. По окончании выставки, если скульптура так и не будет продана, ее купит галерея по еще более низкой цене.

Зайцев М.Г., Варюхин С.Е.

535

a.Постройте дерево решений, описывающее все возможные действия агентства.

b.Какова оптимальная стратегия агентства? Какова средняя ожидаемая прибыль для оптимальной стратегии?

c.При какой максимальной цене покупки агентству было бы выгодно отложить покупку до третьей недели?

7.24.Парфюмерная компания

Известно, что отдел исследований и развития маленькой парфюмерной компании проводит исследования по средству, улучшающему здоровье волос. Президент компании должен дать рекомендации инвесторам. Он имеет три возможности.

Продать новшество большой медицинской компании - это принесет $10 миллионов.

Провести полное тестирование и затем принимать решение. При этом будет упущено время и, по имеющимся данным, конкуренты также выйдут на рынок с товаром-заменителем. Программа тестирования при любых условиях будет стоить $5 млн. и в результате. По оценке экспертов:

имеется шанс 65%, что высокая предварительная оценка средства будет подтверждена, при этом фирма сможет получить $30 млн. дохода. Маркетинговые затраты составят $4 млн.

если средство получит среднюю оценку, фирма сможет получить только $8 млн. Маркетинговые затраты составят $1.5 млн.

если ожидаемый эффект не подтвердится (вероятность 15%) средство не будет выпущено на рынок.

Провести финансирование агрессивной маркетинговой программы и тестирование одновременно в надежде, что тестирование нового средства даст высокую или среднюю оценку. При этом, при тех же шансах на успех, из-за временного отсутствия конкурента по этой позиции: в случае “i” будет получено $60 млн., а в случае “ii” – $18 млн. Однако, если тестирование не подтвердит эффективности нового средства и оно не выйдет на рынок (случай “iii”), убытки, связанные с ударом по имиджу компании, оцениваются в 80 млн. Маркетинговые затраты независимо от результата тестирования составят $4 млн.

a.Постройте дерево решений и выберите оптимальное, с точки зрения максимума EMV, решение.

b.Изменится ли ваше решение, если учесть, что в случае понесения компанией убытков, она будет разорена?

7.25.Производство ЭЛТ

Президент компании рассматривает два решения для новой линии по производству электронно-лучевых трубок для компьютерных рабочих станций. Продажи ЭЛТ в течение жизненного цикла прогнозируются в размере 150 000 штук.

Решение А имеет вероятность 80% производства 59 хороших ЭЛТ из 100

ивероятность 20% производства 64 хороших ЭЛТ из 100. Это решение будет требовать начальных вложений 1 млн. долл.

Решение В имеет вероятность 60% производства 64 хороших ЭЛТ из 100

ивероятность 40% производства 59 хороших изделий из 100. Это решение будет требовать затрат 1.4 млн. долл.

Хорошая или плохая, каждая трубка будет иметь себестоимость $80. Каждое качественное изделие будет продано за $145.

Какое решение, А или В, вы порекомендовали бы принять? Какова ожидаемая прибыль?

Представьте, что в случаях, когда выход качественных трубок составляет только 59% можно отобрать еще 10% трубок (от общего их количества) для коррекции. Дополнительная коррекция стоимостью $40 на каждую трубку даст дополнительные 7% пригодных трубок (т.о. общий выход составит 66%). Нарисуйте дерево решений и рассчитайте, какое решение было бы разумно принять в этом случае. Как изменится ожидаемая прибыль, по сравнению с вопросом a?

7.26.Пробка (бизнес-кейс)21

Вечер. Чаще бывает, что возвращаясь по МКАД домой после лекций в институте я проезжаю свободно. Однако сегодня – пробка. Ее размеры заставляют прикидывать варианты. И вероятности. Прямо как в методе деревьев решений, о котором сегодня рассказывали на лекции.

Ну-ка, попробуем.

Итак, диспозиция: живу я на Ярославском шоссе ближе к кольцевой дороге, учусь возле метро Юго-Западная, сейчас стою в пробке недалеко от Можайского шоссе.

Если продолжить движение в том же направлении, то, как подсказывает практика, с шансами два против одного пробка может протянуться еще на несколько километров, и тогда я простою в ней часа полтора. В удачном варианте (т.е. с вероятностью 1/3) она вот-вот закончится, тогда это кратчайший путь до дома и я потрачу только 30 минут.

Если не упорствовать в первоначальном решении, то можно поехать двумя способами:

1)просто развернуться и поехать по МКАД в обратную сторону, где сейчас нет пробки. Тогда с вероятностью 2/3 пробки таки не будет до самого конца пути и путь до дома займет 50 мин. Однако с вероятностью 1/3 там может тоже встретиться пробка, и я буду в пути вдвое дольше.

2)поехать по Можайскому шоссе, до которого я уже доползла. Тогда там тоже есть две альтернативы а) свернуть на 3-е кольцо и тогда с вероятностью 20% там будет пробка и я буду ехать 70 минут, и с вероятностью 80% пробки там уже

21 Задачу предложила слушательница совместной программы Executive MBA школы менеджмента университета Антверпена UAMS и IBS-M (ИБДА) АНХ при Правительстве РФ Макарочкина Наталья Викторовна (группа EMBA 16) в 2006 г. (Исполнительный директор компании International Supplies Company, LLC).

Зайцев М.Г., Варюхин С.Е.

537

не будет, тогда путь займет 40 минут и б) поехать по Садовому кольцу, вероятность пробки там меньше - всего 10% - и тогда дорога займет 80 минут, в 90% пробки там нет и тогда дорога займет 50 минут.

a.Какой вариант выбрать, чтобы добраться быстрее? (Постройте дерево решений).

b.Вычислив наилучший вариант я задумалась: «А почему, собственно, в таком случае я езжу домой по МКАД? Ведь другой вариант явно лучше? Может быть сразу выбирать его? Впрочем, нет! Ведь я решаю задачу, уже попав в пробку. А изначально я оценила бы вероятность попадания в пробку при движении по внутренней стороне МКАД как ¼. Причем без пробки я добралась бы до дома за те же 30 мин. А при наличии пробки среднее время можно оценить по предыдущим расчетам. Что же получится в этом случае? ».

7.27.Биохимическая лаборатория

Небольшая компания, занимающаяся разработкой новых средств бытовой химии, управляет биохимической лабораторией. Недавно сотрудники лаборатории нашли новое интересное решение для средства чистки ковровых покрытий. Потенциально это средство может принести весьма значительные прибыли, но компания не имеет достаточных финансовых ресурсов, для того, чтобы вывести это средство на рынок так, чтобы полностью реализовать его рыночный потенциал.

Президент компании рассматривает следующие три возможности. Довести исследования до конца и попытаться вывести средство на рынок

за счет собственных средств. Это потребует $2 млн инвестиций в разработку конечного продукта и $500 тыс. на продвижение средства на рынок. Такие средства у компании имеются. Однако в этом случае дальнейшая рыночная история средства будет сильно зависеть от действий крупных компаний. Анализ рыночной ситуации показывает, что наиболее вероятно (65%) получение в течение следующего года $12 млн. валового дохода от продаж. При менее благоприятных обстоятельствах компания получит не более $6 млн. (вероятность этого 25%). И, наконец, в случае высокой активности в этом сегменте рынка других компаний (вероятность 10%), будет получено только $2 млн. Дальше чем на год аналитики предпочитают не заглядывать, так как неопределенность оценок становится слишком велика.

Продать свои разработки крупной компании. Это не потребует никаких инвестиций и может принести в среднем $5 млн.

Найти необходимые средства у стороннего инвестора и профинансировать программу исследований и продвижение средства на рынок в полном объеме. Для этого потребуется $5.5 млн на разработку конечного продукта и $9 млн. на продвижение средства на рынок. Таким образом $12 млн. вложит в дело инвестор. При этом прибыли (после компенсации издержек) придется делить пополам. В этом случае с вероятностью 50% от продажи средства за тот же период будет получено $35 млн. В более сложной ситуации, вероятность которой оценивается в 25%, можно будет получить только $25 млн. И в худшем случае будет получено только $15 млн.

a.Постройте дерево решений и определите величину ожидаемых доходов в каждом случае.

b.Какое решение вы считаете лучшим? Обоснуйте свой ответ.

c.Исследуйте устойчивость решения при варьировании соотношения вероятностей лучшего и худшего исходов.

7.28.Повышение квалификации (бизнес-кейс)22

Сотрудник одного из Министерств, достигнувший 40-летнего возраста, стоит перед выбором одной из трех альтернатив и для продолжения трудовой деятельности у нег есть возможность

а) пройти 2-х летнее вечернее обучение в Институте А, за которое

необходимо оплатить по 5000

у.е. в начале

каждого учебного года;

б) пройти 3-х летнее вечернее обучение в Университете Б, за которое

необходимо оплатить по 2000 у.е. в начале

каждого учебного года;

в) не повышать квалификацию и продолжать работать, пытаясь найти хорошо оплачиваемую должность. В случае отказа от учебы чиновник оценивает свои шансы удачно занять должность с годовым доходом 13200 у.е. как 10 к 90. В противном случае в течение ближайших 13 лет он будет занимать должность с годовым доходом 7200 у.е.

По сведениям, полученным в деканате А, во время 1-ого года обучения 20-ти процентам обучающихся удается найти работу со средним годовым доходом 9600 у.е., а 80-ти процентам - со средним доходом 4800 у.е. Во время 2- ого года обучения этим двум группам удается увеличить годовой доход до 14400 у.е. и 6000 у.е. соотв-но. После окончания А группе с доходом 14400 у.е. с 80%-ой вероятностью предлагаются места с годовым доходом 24000 у.е., который удается сохранить как минимум на 11 лет. Остальные 20% из них имеют среднегодовой доход 14400 у.е. на ту же перспективу. Тем же выпускникам А, кто получал доход 6000 у.е., с 70%-ой вероятностью удается увеличить годовой доход до 24000 у.е. и далее сохранить его как минимум на 11 лет. В противном случае их вероятный среднегодовой доход на этот же период - 14400 у.е.

Статистика доходов обучающихся и выпускников Б свидетельствовует о следующем. 20% обучающихся имеют среднегодовой доход 9600, 10800 и 12000

у.е. в 1-й,

2-й и 3-й годы обучения соответственно. При этом 60% из них после

выпуска

имеют совокупный (за 10 лет) доход 180000 у.е., а 40% - 120000 у.е.

80% обучающихся имеют среднегодовой доход 4800, 6000 и 7200 в 1-й, 2-й и 3-й годы обучения соответственно. При этом 60% из них после выпуска имеют совокупный (за 10 лет) доход 120000 у.е., а 40% - 72000 у.е.

a.Какая из трех альтернатив будет более выгодна для сотрудника, если он хочет принять решение по критерию максимальной прибыли,

которая может быть им получена за ближайшие 13 лет?

b.Является ли решение устойчивым при существенном снижении прогнозируемых годовых доходов выпускника А или при значительном снижении вероятности получения удачного варианта дохода выпускником А?

22 Задачу предложил слушатель программы MBA ИБДА АНХ при Правительстве РФ Федосеев Дмитрий Александрович (группа Магистр 10) в 2001 г. (Консультант Научнопроизводственной фирмы "Гейзер").