- •1.Поняття фінансового інжинірингу
- •1.Причини виникнення фінансового інжинірингу
- •2. Типи гібридних фінансових інструментів
- •1.Місце фінансового інжинірингу серед інших фінансових дисциплін
- •1.Сфери застосування фінансових інженерів
- •1.Базові теоретичні концепції фінансового інжинірингу
- •2.Контракти на економічні дані
- •1.Нові теоретичні концепції фінансового інжинірингу
- •2.Процедура поставки за ф’ючерсними контрактами
- •1.Історія становлення фінансового інжинірингу
- •2.Синтетичні акції та облігації
- •1.Фінансовий інжиніринг та світова економічна криза , 2007-2009рр.
- •2.Види цінних паперів, що випускаються при сек’юритизації активів
- •1.Перспективи розвитку фінансового інжинірингу у світі та в Україні.
- •2.Вартість, цінність та ціна в системі фінансового інжинірингу
- •2.Синтез похідних фінансових інструментів
- •1.Розробка нових фінансових інструментів
- •2.Інвестиційні контракти
- •2.Концепції управління вартістю в системі фінансового інжинірингу
- •1.Види форвардних контрактів. Форвардні крос-курси.
- •2.Витрати за форвардною угодою. Процентні форварди
- •1.Форвард на майбутню процентну ставку (fra) та форвардна валютна угода (контракт fxa)
- •2.Показники управління вартістю організації та методи ї визначення
- •1.Характеристика ф’ючерсного контракту
- •2.Визначення вартості власного капіталу на основі сарм
- •2.Формування інтегрованої системи управління вартістю організації
- •2.Сучасні теорії управління ризиками
- •2.Механізм сек’юритизації активів і його учасники
- •2.Реорганізація корпорацій
- •1.Багатоперіодні опціони: кепи, флопи, колари, кепціони, свопціони та складні опціони
- •2.Основні системи електронної біржової та позабіржової торгівлі
- •1.Суть та характеристика свопа. Історія становлення ринку свопів
- •2.Складові правління вартістю організації
- •2.Вплив інтегрованого ризик-менеджменту на вартість компанії.
- •1.Ризики укладання операцій своя
- •2.Інтернет-трейдинг
- •2.Етапи впровадження інтегрованої системи управління вартістю організації
- •1.Фінансові інструменти із змінною ставкою доходу
- •1.Цінні папери з нульовим купоном
- •2.Суть та види сек’юритизації активів
1.Базові теоретичні концепції фінансового інжинірингу
2.Контракти на економічні дані
Тести
Ф’ючерсний контракт — це:
а) купівля-продаж зобов’язань поставки активів;
б) купівля-продаж активів з негайною поставкою;
в) купівля-продаж активів у строки, вказані в контракті;
г) купівля-продаж прав на активи.
Спред — це:
а) різниця між спотовими та форвардними цінами;
б) різниця між ф’ючерсними та спотовими цінами;
в) різниця між цінами продавців та покупців ф’ючерсних контрактів;
г) різниця між ф’ючерсними та форвардними цінами.
Ф’ючерсна біржа — це:
а) гуртовий ринок;
б) інформаційний центр щодо спотових цін;
в) фінансовий інститут, що доповнює банківське кредитування на стадії реалізації та зберігання товару;
г) інформаційний центр щодо форвардних цін.
Початкову маржу називають:
а) варіаційною;
б) біржовою;
в) операційною;
г) маржею підтримки.
Нетто-принцип нарахування маржі — це:
а) вимога внести депозит лише за чистими позиціями;
б) вимога внести депозит за всіма позиціями;
в) вимога внести депозити за виграшними позиціями;
г) вимога внести депозити за програшними позиціями.
Викладач доц. Величкін В.О.
Варіант 8
1.Нові теоретичні концепції фінансового інжинірингу
2.Процедура поставки за ф’ючерсними контрактами
Тести
Брутто-принцип нарахування маржі — це:
а) вимога внести депозит лише за чистими позиціями;
б) вимога внести депозит за всіма позиціями;
в) вимога внести депозити за виграшними позиціями;
г) вимога внести депозити за програшними позиціями.
Характерною особливістю ф’ючерсного контракту є наявність:
а) процедури розрахунку готівкою;
б) офсетної угоди;
в) двох основних способів врегулювання;
г) процедури поставки.
Фінансові ф’ючерси поділяються на інструменти:
а) з конкретною базою;
б) з абстрактною базою;
в) з розрахунком грошима;
г) правильні відповіді а) та б).
Предметом поставки для відсоткових ф’ючерсів є:
а) валюта;
б) цінні папери з фіксованим доходом;
в) акції;
г) свопи.
Предметом поставки для валютних ф’ючерсів є:
а) валюта;
б) цінні папери з фіксованим доходом;
в) акції;
г) свопи.
Викладач доц. Величкін В.О.
Варіант 9
1.Історія становлення фінансового інжинірингу
2.Синтетичні акції та облігації
Тести
Основними мотивами укладання свопових угод є:
а) комерційні потреби;
б) споживчі потребі;
в) порівняльні переваги в отриманні кредитів у тій чи іншій валюті;
г) відсотки.
Що з перерахованого не відноситься до недоліків своп-угод:
а) для проведення свопової угоди до її завершення одній зі потенційно протилежних сторін необхідно знайти іншу протилежну сторону, яка б хотіла взяти на себе відповідні зобов ’язання;
б) своп дає можливість здійснити обмін платежами з фіксованою та плаваючою ставками;
в) своп — це угода у вигляді контракту, який може бути розірваний чи змінений лише за згодою сторін;
г) по ф’ючерсних угодах та біржових опціонах гарантом виконання угод виступає біржа. На ринку свопових угод такого гаранту немає?
В якому році в Лондоні був розроблений перший валютний своп:
а) 1979; б) 1981;
в) 1985; г) 1986
З якою компанією Світовий банк уклав перший офіційний валютний своп у 1981 році:
а) Procter&Gamble; б) IBM;
в) Apple; г) AIG?
У якому році Міжнародна асоціація своп-дилерів випустила збірку стандартних генеральних угод по роботі на ринку свопів:
а) 1981; б) 1987;
в) 1990; г) 1985?
Викладач доц. Величкін В.О.
Варіант 10