Вопросы на экзамен

Билет 1. Участники рынка ценных бумаг и характеристика портфельных инвесторов

Билет 2. Основные инвестиционные характеристики ценных бумаг

Билет 3. Понятие портфеля, классификация портфелей и инвесторов.

Билет 4. Инвестиционные стратегии с учетом целей инвестиций и принципы формирования инвестиционного портфеля

Билет 5. Решение проблемы выбора ценных бумаг для включения в портфель

Билет 6. Фундаментальный анализ при формировании инвестиционного портфеля

Билет 7. Технический анализ при формировании инвестиционного портфеля

Билет 8. Модели оптимального портфеля инвестиций – теория Марковица и Шарпа

Билет 9. Организация управления инвестиционным портфелем

Билет 10. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

Вопросы проверки остаточных знаний – на ответ не больше 5 предложений

1. Каково различие между инвестиционной деятельностью, инвестированием и инвестициями?

2. Что понимается под инвестициями?

3. Чем отличаются портфельные инвестиции от прямых инвестиций?

4. Кто является субъектом и объектом портфельных инвестиций?

5. В чем проявляется государственное регулирование портфельных инвестиций?

6. Как измеряется доходность, ликвидность и риск ценной бумаги?

7. Назовите способы определения ожидаемой доходности ценной бумаги.

8. Укажите меры снижения риска портфельных инвестиций.

9. В чем состоит задача инвестиционной стратегии в области портфельных инвестиций?

10.Назовите этапы портфельного инвестирования.

11.Что представляет собой инвестиционный портфель и каковы его цели?

12.Какими характеристиками должен обладать инвестиционный портфель?

13.Назовите критерии классификаций инвестиционных портфелей.

14.Каковы принципы формирования инвестиционного портфеля?

15.Как определяется доходность инвестиционного портфеля?

16.В чем заключается расчет риска инвестиционного портфеля?

17.Что такое диверсификация инвестиционного портфеля и для чего она используется?

18.Назовите способы управления инвестиционным портфелем.

19.Что такое эффективный и оптимальный портфель?

20.Назовите методы оптимизации инвестиционного портфеля.

21.В чем заключается метод оптимизации портфеля по Г. Марковцу?

22.Укажите основные положения теории оптимального портфеля В. Шарпа.

23.Назовите принципы формирования портфеля из облигаций.

24.Как учитывается инфляция при оценке эффективности инвестиционного портфеля.

25.Назовите инструменты портфельного инвестирования на международных финансовых рынках.

26.В чем заключается суть международных портфельных инвестиций и их цель?

Список рекомендуемой литературы

1. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон РФ от 11.10.2001 № 156-ФЗ // М.: Юридическая литература, 03.12.2001, № 49, с.45-59

2. Евсеенко О.С. Инвестиции в вопросах и ответах: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 256с.

3. Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. - М.: Издательство «Экономика», 2005. - 464с.

4. Инвестиции: учебник / кол.авторов; под ред. Г. П. Подшиваленко. - М.: КНОРУС, 2008. - 496с.

5. Маренков Н. Л. Ценные бумаги. Ростов н/Д: «Феникс», 2003. - 608с.

6. Янковский К.П., Мухтарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. - СПб: Питер, 2001. - 448с.

Дополнительная литература

1. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ // М.: Юридическая литература, 22.04.1996, № 17, с.91-112

1. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 280с.

2. Бочаров В. В. Инвестиции. - СПб: Питер, 2002. - 360с.

3. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: «Финансы и статистика», 1998.

Текущие публикации в журналах и газетах по вопросам финансов предприятий: «Эксперт», «Финанс», «Российский эко­номический журнал», «Деньги и кредит», «Экономист», «Ведомости», «Экономика и жизнь».

Интернет-ресурсы:

http://www.finam.ru - Инвестиционный холдинг «ФИНАМ»

http://www.micex.ru - Московская межбанковская валютная биржа

http://www.rts.ru - Фондовая биржа «Российская Торговая Система»

http://www.nlu.ru - Национальная лига портфельных управляющих

http://www.quote.ru - Информационно-аналитический портал по финансовым рынкам Quote.ru

http://portfolio.rbc.ru.- Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»

7