- •1) Место и роль рисков в экономической деятельности
- •2) Сущность и особенности рисов предпринимательской деятельности
- •3) Управления рисками
- •4) Сущность риск – менеджмента
- •Основные правила риск-менеджмента
- •Функции риск-менеджмента
- •5) Процесс управления риском и его основные этапы
- •Методы управления риском
- •Отказ от риска
- •Снижение частоты ущерба или предотвращение убытка
- •Уменьшение размера убытков
- •Разделение риска (дифференциация и дублирование)
- •7) Классификация неопределенности в инвестиционной деятельности
- •8) Понятие и классификация инвест. Риска
- •9) Сущность, цели и основные правила управления инвест рисками
- •10) Этапы управления рисками
- •11) Идентификация рисков. Внешние и внутренние источники рисков
- •12) Характеристика оценки и анализа рисков Оценка риска
- •Слово о качестве
- •Слово о количестве
- •13) Содержание и основные принципы разработки стратегий управления рисками
- •14) Характеристика основных стратегий уменьшения риска: диверсификация; лимитирование; самострахование; страхование
- •15) Основные мероприятия тактики управления рисками и 16) хеджирования как метод страхования риска
- •17) По 30), 32), 33) вопросы смотри книгу «экономическая оценка инвестиций»
- •31) Метод сценариев как один из способов анализа чувствительности
- •7. Установление последствий.
- •34) Имитационное моделирование (метод Монте-Карло)
- •35) Этапы реализации метода имитационного моделирования
- •36) Метод «дерево решения»
36) Метод «дерево решения»
Метод имеет несколько вариаций — дерево решений, дерево целей, эффективно реализуется путем коллективной экспертизы.
Суть метода дерева целей сводится к тому, что группа экспертов дает свою оценку всем направлениям и вариантам решения проблемы, выделяя наиболее приоритетный путь (вариант).
Метод показывает «пробелы», которым не уделили внимания.
Принцип построения:
1) четкая иерархия;
2) полнота.
3) Формирование результатов выполняется в несколько этапов.
Этап 1. Формирование группы экспертов с высоким уровнем компетентности. Количество экспертов может быть от 7 до 15 человек. В состав группы, как правило, включаются эксперты, которые непосредственно работают в этой области знаний. При этом уровень их компетентности Ктмп оценивается с учетом их осведомленности (коэффициент осведомленности К осв) и аргументации их предложений (коэффициент аргументации К ):
Осведомленность и аргументированность определяются следующими характеристиками:
1) наличие у экспертов научных трудов в этой области (их теоретическая база, образование);
2) наличие у экспертов опыта работы в данной сфере;
3) источники аргументации (специальная литература, периодическая и патентная литература, всевозможные отчеты, электронные средства передачи информации, в том числе Интернет);
4) участие в симпозиумах, конференциях и совещаниях. Совокупность этих оценок характеризует уровень компетентности каждого члена экспертной группы.
Считается, что допустимый уровень компетентности группы экспертов должен быть больше или равен 0,67. В этом случае группа имеет основание приступить к экспертным оценкам. В противном случае необходимо еще раз проанализировать состав группы с целью отстранения от работы менее компетентных экспертов.
Этап 2. Оценка относительной значимости, приоритетности, которая производится экспертами на каждом уровне дерева целей.
Для этого используется система балльных оценок — как правило, 5-ти или 10-балльная.
Деревья решений. Ограничением практического использования данного метода является исходная предпосылка о том, что проект должен иметь обозримое или разумное число вариантов развития. Метод особенно полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий.