4.4. Инвариантные методы

4.4.1. Метод аналогий

Метод аналогий используется в том случае, когда другие методы оценки риска неприемлемы. Часто к такому методу прибегают в страховании для разработки новых правил страхования рисков. Аналогами являются данные о риске подобных проектов или сделок. Метод аналогов можно применять при выявлении степени риска новых направлений предпринимательской деятельности. Когда отсутствует точная статистическая информация о прошлых событиях дает возможность сориентироваться в выборе решений относительно будущего.

Метод аналогий (при оценке риска) – система оценивания новых, неизвестных ситуаций или процессов, что предполагает применение методик или показателей других методов количественного анализа с последующей корректировкой (поправкой) результатов на сходство (различие) между исследуемой ситуацией и базой оценки.

Анализируя степень риска определенного направления деятельности предприятия, используют информацию о развитии подобных направлений в прошлом. Источники информации могут быть самыми разнообразными: статистическая и бухгалтерская отчетность, опубликованные отчеты предприятий-партнеров и конкурентов, информация государственных органов и тому подобное. По методу аналогов также применяют базы данных и базы знаний относительно факторов риска (литературные источники, поисковые работы, опрос специалистов (менеджеров проектов). Полученные данные обрабатывают, используя соответствующий математический аппарат, для выявления зависимостей и причин с целью учета потенциального риска при реализации новых проектов. Однако даже в самых простых и широко известных случаях неудачного завершения проектов проблематично создать предпосылки для будущего анализа, то есть подготовить исчерпывающий и реалистический перечень сценариев неудачного завершения проектов.

Пример 6

Предприятие исследует возможность выхода со своей продукцией на новый рынок (Туркменистан). Оценку политического риска получены на основе анализа индекса развития человеческого потенциала и уровня реформ согласно докладу о развитии человека Представительства ООН (данные приведены в табл. 4.6).

Таблица 4.6 - Индекс развития человеческого потенциала

Рейтинг стран (2005 р.)	Года
	1990	1995	2005
41 Эстония	0,814	0,793	0,833
45 Литва	0,819	0,785	0,824
50 Латвия	0,803	0,761	0,811
53 Беларусь	0,806	0,774	0,804
63 Российская Федерация	0,809	0,766	0,779
75 Украина	0,797	0,748	0,766
76 Казахстан	0,781	0,738	0,765
87 Туркменистан	—	-	0,748
88 Грузия	—	—	0,746
89 Азербайджан	—	—	0,744
100 Армения	0,756	0,709	0.729
101 Узбекистан	0,728	0,712	0,729
102 Киргизстан	—	—	0,727
103 Молдова	0,756	0,704	0,700
113 Таджикистан	0,736	0,665	0,677

Дать рекомендации относительно уровня риска и перспектив работы на новом рынке (предприятие уже освоило рынки других среднеазиатских стран — Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана).

Решение:

Для исследуемой страны отсутствуют данные за 1990 и 1995 годы и имеющиеся только за 2005 p., что делает невозможным выявление тенденции изменения показателя. Но на основе информации, помещенной в таблице, можно провести такие аналогии:

— до 1991 p. Туркменистан входил в состав СССР как союзная республика в первые годы независимости сохранял тесные связи с другими новыми независимыми странами (за исключением республик Прибалтики);

— Туркменистан является одной из среднеазиатских стран бывшего СССР, тесно с ними связана экономически и политически;

— ближайшим соседом (среди ближних республик) является Казахстан, хотя страны и отделяют 9 пунктов в рейтинге.

Вывод: рекомендовать предприятию оценить результаты работы на рынках среднеазиатских стран (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан), уровень риска работы в Туркменистане оценить как средний между риском в Казахстане и Кыргызстане и ниже, чем в Таджикистане.

Следовательно, для большинства вероятных убытков и обусловленных ими рисков характерны следующие особенности:

— их причины со временем наслаиваются друг на друга, имеет место длительный инкубационный период их вызревания;

— они качественно отличаются между собой;

— их эффект проявляется как результат сложной суперпозиции ряда непрогнозируемых причин.

При использовании метода аналогий всегда необходимо делать поправку полученных результатов оценки риска на степень сходства явлений или процессов.