4. Характеристика внутрішніх банківських ризиків

До внутрішніх належать ризики, що виникають безпосередньо у зв’язку з діяльністю конкретного банку.

За сферою виникнення внутрішні ризики поділяються на фінансові та функціональні.

1)Фінансові ризики утворюють найчисленнішу групу банківських ризиків. Вони визначаються ймовірністю грошових втрат і пов’язуються з непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості та структурі активів і пасивів банку. До фінансових ризиків належать валютний, кредитний, інвестиційний, ринковий, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткових ставок, інфляційний, базисний і т. ін.

1.1)Регіональний ризик визначається специфікою певного адміністративного чи географічного району, що характеризується умовами, відмінними від середніх умов країни в цілому.

1.2) Ризик незбалансованої ліквідності пов’язується з імовірністю того, що банк не зможе своєчасно виконати свої зобов’язання або втратить частину доходів через надмірну кількість високоліквідних активів.

1.3) Ризик інфляції — це ймовірність майбутнього знецінювання грошових коштів, тобто втрати їх купівельної спроможності.

1.4)Ризик неплатоспроможності — це ймовірність того, що банк не зможе виконати свої зобов’язання навіть за умови швидкої реалізації (продажу) активів.

1.5)Ризик зміни відсоткових ставок (відсотковий ризик) — це ймовірність фінансових втрат у зв’язку з мінливістю відсоткових ставок на ринку протягом певного періоду часу в майбутньому.

1.6)Валютний ризик визначається ймовірністю втрат, пов’язаних зі зміною обмінного курсу однієї валюти щодо іншої.

1.7)Ризик зміни вартості цінних паперів (фондовий ризик) — це ймовірність фінансових втрат у зв’язку зі зміною ринкової ціни цінних паперів чи інших інструментів фондового ринку.

2)Функціональні ризики справляють значний вплив на діяльність банків. Причинами їх виникнення є неможливість здійснення своєчасного та повного контролю за фінансово-господарською діяльністю банку. До них відносять:

2.1)Технологічний ризик (ризик збою системи) пов’язаний з використанням у діяльності банку технічних засобів, високотехнологічного обладнання та технологій.

2.2) Ризик зловживань — це можливість збитків для банку, до яких призводять шахрайство, розтрати, несанкціонований доступ до ключової інформації з боку службовців або клієнтів банку, відмивання грошей, несанкціоноване укладання угод.

2.3)Документарний ризик полягає в можливості виникнення ненав­мисної помилки в документації, яка може призвести до негативних наслідків

2.4) Операційний ризик визначається ймовірністю виникнення невідповідності між витратами банку на здійснення своїх операцій та їх результативністю.

2.5) Ризик впровадження нових продуктів — це ймовірність не досягти запланованого рівня окупності нових банківських продук­тів, послуг, операцій чи технологій.

5.Структура ризиків, пов’язаних з характером банківських операцій (ризики активних і пасивних операцій)

Банківські ризики так само, як і всі банківські операції, можна розділити на дві групи: ризики активних операцій і ризики пасивних операцій. Але особливе значення мають ризики активних операцій, оскільки саме ці операції приносять прибуток комерційному банку, отримання якого є основною метою банківської діяльності.

До ризиків активних операцій КБ належать:

1. Каса – операційний ризик та форс – мажорний ризик;

2. Кореспондентські рахунки - операційний ризик, кредитний та форс – мажорний ризик;

3. Валютні операції - операційний ризик,валютний, кредитний та форс – мажорний ризик;

4. Кредитування і послуги кредитного характеру - операційний ризик, кредитний, відсотковий та форс – мажорний ризик;

5. Операції з ЦП - операційний ризик, кредитний, відсотковий, форс – мажорний ризик та ризик ліквідності;

Діяльність банку по залученню коштів на вклади (депозити), цінні папери а також розрахункові то поточні рахунки також пов’язана з багатьма ризиками. Той факт, що банк здійснює одночасно і активні, і пасивні операції, означає наявність додаткових чинників ризику, а також особливого підходу до обмеження їх впливу, що отримав назву „управління активами і пасивами ”.

Ризики пасивних операцій: психологічний, втрати клієнтів, міжбанківських, вилучення вкладів, пролонгації.