Фильтр р. Калмана Общая постановка задачи
Рассматривается
линейна стохастическая динамическая
с аддитивным нормальным белым шумом в
правых частях системы обыкновенных
дифференциальных уравнений(СОДУ). В
дискретные моменты времени
производятся косвенные измерения(функционально
связанны), содержащие нормально
распределенные ошибки с нулевой
автокорреляцией. Требуется: на каждый
момент времени
оценить вектор текущего состояния
динамической системы ч и определить
меру разброса этой оценки я., по априорной
информации: аааа . и
и используя критерий ММД(метод минимальной
дисперсии).
Математическая постановка задачи
Дано: 1. Мат.
модель динамической системы G:
;
;
при
;
НУ:
,
шум
2. ММ ИС: nhf nf nf ehfeeėh
www
3 Выборка
измерений z:
4 Априорная информация
A:
5 Критерий оптимальности
оценок K:
Требуется найти: вуоа