Словарь терминов

Adjusted – скорректированный коэффициент детерминации

Autocorrelation function – автокорреляционная функции

Autoregressive conditional heteroscedasicity – авторегрессионая модель с условной гетероскедастичностью

Autoregressive model – авторегрессионая модель

Autoregressive integrated moving average model – интегрированная модель авторегрессии-скользящего среднего

Best linear unbiased estimator – лучшая (эффективная) оценка в классе линейных несмещенных оценок

Binary variable – бинарная переменная, которая может принимать значения 0 и 1

Box-Jenkins model – модель Бокса и Дженкинса, интегрированная модель авторегрессии-скользящего среднего

Censored model – модель, основанная на цензурированной выборке, зависимые переменные ограничиваются некоторым пороговым значениям

Classical normal regression – классическая регрессионная модель, ошибки которой имеют совместное нормальное распределение

Classical regression – классическая регрессионная модель

Coefficient of determination – коэффициент детерминации

Conditional distribution – условное распределение

Confidence interval – доверительный интервал

Consistent estimator – состоятельная оценка

Convergence in distribution – конвергенция по распределению

Correlation – корреляция

Correlation coefficient – коэффициент корреляции

Count data – счетные денные

Covariance – ковариация

Cross-section data – поперечные данные, показатели, характеризующие разные объекты в фиксированный момент времени

Density function – функция плотности

Dependent variable – зависимая переменная

Distributed lags model – модель распределенных лагов

Distribution – распределение

Dummy variable – фиктивная переменная

Duration model – модель «времени жизни»

Efficient estimator – эффективная оценка

Endogenous variable – эндогенная переменная, переменная, определяемая внутри модели

Estimator – оценивание

Exogenous variable – экзогенная переменная, внешняя по отношению к модели

Exponential smoothing – экспоненциальное сглаживание

Fitted value – прогнозное значение

Generalized autoregressive conditional heteroscedasicity model – обобщенная авторегрессионая условно гетероскедастичная модель

Generalized least squires estimator – обобщенный метод наименьших квадратов

Goodness-of-fit – качество приближения моделью данных

Hazard rate – интенсивность отказов

Heteroscedasicity – гетероскедастичность, непостоянство дисперсии

Homoscedasicity – гомоскедастичность, постоянство дисперсии

Indempotent matrix – идемпотентная матрица

Independent variable – независимая переменная

Index function – индексная функция

Indirect least squires – косвенный метод наименьших квадратов

Information matrix – информационная матрица

Instrumental variable – инструментальная переменная

Intercept – свободный член

Joint distribution – совместное распределение

Kernel estimator – метод оценивания непараметрической регрессии

Lag operator – оператор сдвига

Lagged variable – запаздывающая переменная

Latent variable – скрытая, ненаблюдаемая переменная

Law of large numbers – закон больших чисел

Likelihood function – функция правдоподобия

Linear probability model – линейная модель вероятности

Linear regression model – линейная регрессионная модель

Logit model – – нелинейная модель бинарной зависимой переменной, основанная на логистическом распределении ошибки

Log likelihood – логарифм функции правдоподобия

Marginal distribution – морженальное распределение, распределение одной или нескольких компонентов случайного вектора

Maximum likelihood – метод максимального правдоподобия

Maximum likelihood estimate – оценка максимального правдоподобия

Maximum likelihood estimator – оценивание с помощью метода максимального правдоподобия

Maximum score estimator – оценивание по методу максимального счета

Mean – математическое ожидание

Mean absolute deviation – среднее абсолютное отклонение

Mean absolute percentage error – среднеквадратическая ошибка

Mean squared error – среднее относительное отклонение

Model for binary choice – модель бинарного выбора

Model for multiple choice – модель множественного выбора

Model specification – спецификация модели

Moving average – скользящее среднее

Moving average model – модель скользящего среднего

Multicollinearity – мультиколлинеарность

Multiple regression model – модель множественной регрессии

Normal distribution – нормальное распределение

Omitted variables – пропущенная независимая переменная

Ordered data – упорядоченные данные

Ordinary least squires method – метод наименьших квадратов

Panel data – сочетание временного и поперечного ряда, т.е. совокупность показателей, относящихся к разным объектам, за определенный период времени

Partial autocorrelation function – частная автокорреляционная функция

Partial correlation coefficient – частный коэффициент корреляции

Probity model – нелинейная модель бинарной зависимой переменной, основанная на нормальном распределении ошибки

Qualitative variables – качественная переменная

Random utility model – модель случайной полезности

Random walk – случайное блуждание

Ranking variables – ординарная, порядковая, ранговая переменная

Reduced form of the model – приведенная или прогнозная форма модели

Residuals – остатки

Restricted regression – регрессия с ограничениями на параметры

Sample – выборка

Sample mean – выборочное среднее

Seemingly unreal regression – система внешне не связанных уравнений

Selection model – модель основанная на случайно усеченной выборке

Serial correlation – корреляция между показателями, относящимися к разным моментам времени

Significance level – уровень значимости

Simultaneous equations – одновременные уравнения

Slope – коэффициент наклона

Standard deviation – стандартное отклонение (квадратный корень из дисперсии)

Stationary time series – стационарный временной ряд

Strictly stationary process – строго стационарный процесс, стационарный в узком смысле процесс

Time series data – временной ряд

Truncated model – модель, построенная для усеченной выборки, т.е. такой, из которой исключены некоторые наблюдения

Two-stage least squares – двушаговый метод наименьших квадратов

Unbiased estimator – несмещенная оценка

Unrestricted regression – модель без ограничений на параметры

Variance – дисперсия

Variance (covariance) matrix – ковариационная матрица

Weighted least squares – взвешенный метод наименьших квадратов

White noise – «белый шум», процесс с независимыми одинаково распределенными значениями с нулевыми средними.