Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
прилож(303,320).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
928.77 Кб
Скачать

308

Краткий словарь терминов

adjusted - скорректированный коэффициент детерминации

autocorrelation function (ACF) - автокорреляционная функция

autoregressive conditional heteroscedasicity (ARCH) – авторегрессионная модель с

условной гетероскедастичностью

autoregressive model (AR) - авторегрессионная модель

autoregressive integrated moving average model (ARIMA) – интегрированная модель

авторегрессии-скользящего среднего

best linear unbiased estimator (BLUE) – лучшая (эффективная) оценка в классе

линейных несмещенных оценок

binary variable – бинарная переменная (которая может принимать значения 0 и 1)

Box-Jenkins model (ARIMA) – модель Бокса и Дженкинса, интегрированная модель

авторегрессии-скользящего среднего

censored model – модель, основанная на цензурированной выборке, зависимые

переменные ограничиваются некоторым пороговым значением

classical normal regression (CNR) – классическая регрессионная модель, ошибки

которой имеют совместное нормальное распределение

classical regression (CR) - классическая регрессионная модель

coefficient of determination ( -squared) - коэффициент детерминации

conditional distribution – условное распределение

confidence interval – доверительный интервал

consistent estimator – состоятельная оценка

convergence in distribution – конвергенция по распределению

correlation – корреляция

correlation coefficient – коэффициент корреляции

count dataсчетные данные

covarianceковариация

cross-section dataпоперечные данные (перекрестные данные) – показатели,

характеризующие разные объекты в фиксированный момент времени (в

пространственных задачах)

density functionфункция плотности

dependent variableзависимая переменная

distributed lags modelмодель распределенных лагов

distributionраспределение

dummy variableфиктивная переменная

duration modelмодель «времени жизни»

efficient estimatorэффективная оценка

endogenous variableэндогенная переменная (переменная, определяемая внутри

модели)

estimatorоценивание

exogenous variableэкзогенная переменная (определяется вне модели)

explanatory variablesобъясняющие переменные

exponential smoothingэкспоненциальное сглаживание

fitted value – прогнозное значение

generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model (GARCH) –

обобщенная авторегрессионная условно гетероскедастичная модель

generalized least squares (GLS) estimationобобщенный метод наименьших

квадратов

goodness-of-fitкачество приближения моделью данных (доброкачественность)

hazard rateинтенсивность отказов

heteroscedasticityгетероскедастичность (непостоянство дисперсии)

homoscedasticity - гомоскедастичность (постоянство дисперсии)

idempotent matrixидемпотентная матрица

independent variableнезависимая переменная

index functionиндексная функция

indirect least squaresкосвенный метод наименьших квадратов

instrumental variableинструментальная переменная

interceptсвободный член (точка пересечения)

joint distributionсовместное распределение

kernel estimatorметод оценивания непараметрической регрессии

lag operatorоператор сдвига

lagged variableзапаздывающая переменная

latent variableскрытая, ненаблюдаемая переменная

law of large numbersзакон больших чисел

likelihood functionфункция правдоподобия

linear probability modelлинейная модель вероятности

linear regression modelлинейная регрессионная модель

logit modellogit-модель, нелинейная модель бинарной зависимой переменной,

основанная на логистическом распределении ошибки

loglikelihood functionлогарифм функции правдоподобия

maximum likelihood (ML) – метод максимального правдоподобия

maximum likelihood estimateоценка максимального правдоподобия

maximum likelihood estimatorоценивание методом максимального правдоподобия

meanматематическое ожидание

mean absolute deviationсреднее абсолютное отклонение

mean absolute percentage errorсреднее относительное отклонение

mean squared errorсреднеквадратическая ошибка

model for binary choice – модель бинарного выбора

model for multiple choice – модель множественного выбора

model specification – спецификация модели

moving average – скользящее среднее

multicollinearity – мультиколлинеарность

multiple regression model – модель множественной регрессии

normal (Gaussian) distributionнормальное (гауссовское) распределение

OLS-estimatorоценивание методом наименьших квадратов

omitted variableпропущенная переменная (не включенная в модель)

ordered dataупорядоченные данные

ordinary least squares (OLS) methodметод наименьших квадратов (МНК)

partial autocorrelation function (PACF) – частная автокорреляционная функция

partial correlation coefficient – частный коэффициент корреляции

probit modelprobit-модель, нелинейная модель бинарной зависимой переменной,

основанная на нормальном распределении ошибки

qualitative variableкачественная переменная

random utility modelмодель случайной полезности

random walkслучайное блуждaние

ranking variableординальная, порядковая, ранговая переменная

reduced form of the modelприведенная (или прогнозная) форма модели

residualsостатки

restricted regressionрегрессия с ограничениями на параметры

sample – выборка

sample mean (variance, covariance, moment etc.) – выборочное среднее (дисперсия,

ковариация, момент и т.д.)

seemingly unrelated regression (SUR) – система внешне несвязанных уравнений

selection modelмодель, основанная на случайно усеченной выборке

serial correlationкорреляция между показателями, относящимися к разным

моментам времени

significance levelуровень значимости

simultaneous equationsодновременные уравнения

slopeкоэффициент наклона

standard deviationстандартное отклонение

stationary time seriesстационарный временной ряд

strictly stationary process – строго стационарный процесс

time-series data – временной ряд

truncated modelмодель, построенная для усеченной выборки, т.е. из которой

исключены некоторые наблюдения

two-stage least squares (2SLS) – двухшаговый метод наименьших квадратов

unbiased estimatorнесмещенная оценка

unrestricted regressionрегрессионная модель без ограничений на параметры

variance – дисперсия (dispersion)

covariance matrix – ковариационная матрица

weighted least squaresвзвешенный метод наименьших квадратов

white noise«белый шум», процесс с независимыми одинаково распределенными

значениями с нулевыми средними

П р и л о ж е н и я

Приложение 1

Таблица значений функции

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,0

0,3989

3989

3989

3988

3986

3984

3982

3980

3977

3973

0,1

3970

3965

3961

3956

3951

3945

3939

3932

3925

3918

0,2

3910

3902

3894

3885

3876

3867

3857

3847

3836

3825

0,3

3814

3802

3790

3778

3765

3752

3739

3726

3712

3697

0,4

3683

3668

3652

3637

3621

3605

3589

3572

3555

3538

0,5

3521

3503

3485

3467

3448

3429

3410

3391

3372

3352

0,6

3332

3312

3292

3271

3251

3230

3209

3187

3166

3144

0,7

3123

3101

3079

3056

3034

3011

2989

2966

2943

2920

0,8

2897

2874

2850

2827

2803

2780

2756

3732

2709

2685

0,9

2661

2637

2613

2589

2565

2541

2516

2492

2468

2444

1,0

0,2420

2396

2371

2347

2323

2299

2275

2251

2227

2203

1,1

2179

2155

2131

2107

2083

2059

2036

2012

1989

1965

1,2

1942

1919

1895

1872

1849

1826

1804

1781

1758

1736

1,3

1714

1691

1669

1647

1626

1604

1582

1561

1539

1518

1,4

1497

1476

1456

1435

1415

1394

1374

1354

1334

1315

1,5

1295

1276

1257

1238

1219

1200

1182

1163

1145

1127

1,6

1109

1092

1074

1057

1040

1023

1006

0989

0973

0957

1,7

0940

0925

0909

0893

0878

0863

0848

0833

0818

0804

1,8

0790

0775

0761

0748

0734

0721

0707

0694

0681

0669

1,9

0656

0644

0632

0620

0608

0596

0584

0573

0562

0551

2,0

0,0540

0529

0519

0508

0498

0488

0478

0468

0459

0449

2,1

0440

0431

0422

0413

0404

0396

0387

0379

0371

0363

2,0

0335

0347

0339

0332

0325

0317

0310

0303

0297

0290

2,3

0283

0277

0270

0264

0258

0252

0246

0241

0235

0229

2,4

0224

0219

0213

0208

0203

0198

0194

0189

0184

0180

2,5

0175

0171

0167

0163

0158

0154

0151

0147

0143

0139

2,6

0136

0132

0129

0126

0122

0119

0116

0113

0110

0107

2,7

0104

0101

0099

0096

0093

0091

0088

0086

0084

0081

2,8

0079

0077

0075

0073

0071

0069

0067

0065

0063

0061

2,9

0060

0058

0056

0055

0053

0051

0050

0048

0047

0046

3,0

0,0044

0043

0042

0040

0039

0038

0037

0036

0035

0034

3,1

0033

0032

0031

0030

0029

0028

0027

0026

0025

0025

3,2

0024

0023

0022

0022

0021

0020

0020

0019

0018

0018

3,3

0017

0017

0015

0016

0015

0015

0014

0014

0013

0013

3,4

0012

0012

0012

0011

0011

0010

0010

0010

0009

0009

3,5

0009

0008

0008

0008

0008

0007

0007

0007

0007

0006

3,6

0006

0006

0006

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0004

3,7

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0003

0003

0003

0003

3,8

0003

0003

0003

0003

0003

0002

0002

0002

0002

0002

3,9

0002

0002

0002

0002

0002

0002

0002

0002

0001

0001

Приложение 2

Таблица значений функции Лапласа (стандартизированное нормальное распределение) , доверительная вероятность: .

0,00

0,0000

0,41

0,1591

0,82

0,2939

1,23

0,3907

1,64

0,4495

0,01

0040

0,42

1628

0,83

2967

1,24

3925

1,65

4505

0,02

0080

0,43

1664

0,84

2995

1,25

3944

1,66

4515

0,03

0120

0,44

1700

0,85

3023

1,26

3962

1,67

4525

0,04

0160

0,45

1736

0,86

3051

1,27

3980

1,68

4535

0,05

0199

0,46

1772

0,87

3078

1,28

3997

1,69

4545

0,06

0239

0,47

1808

0,88

3106

1,29

4015

1,70

4554

0,07

0279

0,48

1844

0,89

3133

1,30

4032

1,71

4564

0,08

0319

0,49

1879

0,90

3159

1,31

4049

1,72

4573

0,09

0359

0,50

1915

0,91

3186

1,32

4066

1,73

4582

0,10

0398

0,51

1950

0,92

3212

1,33

4082

1,74

4591

0,11

0438

0,52

1985

0,93

3238

1,34

4099

1,75

4599

0,12

0478

0,53

2019

0,94

3264

1,35

4115

1,76

4608

0,13

0517

0,54

2054

0,95

3289

1,36

4131

1,77

4616

0,14

0557

0,55

2088

0,96

3315

1,37

4147

1,78

4625

0,15

0596

0,56

2123

0,97

3340

1,38

4162

1,79

4633

0,16

0636

0,57

2157

0,98

3365

1,39

4177

1,80

4641

0,17

0675

0,58

2190

0,99

3389

1,40

4192

1,81

4649

0,18

0714

0,59

2224

1,00

3413

1,41

4207

1,82

4656

0,19

0753

0,60

2257

1,01

3438

1,42

4222

1,83

4664

0,20

0793

0,61

2291

1,02

3461

1,43

4236

1,84

4671

0,21

0832

0,62

2324

1,03

3485

1,44

4251

1,85

4678

0,22

0871

0,63

2357

1,04

3508

1,45

4265

1,86

4686

0,23

0910

0,64

2389

1,05

3531

1,46

4279

1,87

4693

0,24

0948

0,65

2422

1,06

3554

1,47

4292

1,88

4699

0,25

0987

0,66

2454

1,07

3577

1,48

4306

1,89

4706

0,26

1026

0,67

2486

1,08

3599

1,49

4319

1,90

4713

0,27

1064

0,68

2517

1,09

3621

1,50

4332

1,91

4719

0,28

1103

0,69

2549

1,10

3643

1,51

4345

1,92

4726

0,29

1141

0,70

2580

1,11

3665

1,52

4357

1,93

4732

0,30

1179

0,71

2611

1,12

3686

1,53

4370

1,94

4738

0,31

1217

0,72

2642

1,13

3708

1,54

4382

1,95

4744

0,32

1255

0,73

2673

1,14

3729

1,55

4394

1,96

4750

0,33

1293

0,74

2703

1,15

3749

1,56

4406

1,97

4756

0,34

1331

0,75

2734

1,16

3770

1,57

4418

1,98

4761

0,35

1368

0,76

2764

1,17

3790

1,58

4429

1,99

4767

0,36

1406

0,77

2794

1,18

3810

1,59

4441

2,00

4772

0,37

1443

0,78

2823

1,19

3830

1,60

4452

2,02

4783

0,38

1480

0,79

2852

1,20

3849

1,61

4463

2,04

4793

0,39

1517

0,80

2881

1,21

3869

1,62

4474

2,06

4803

0,40

0,1554

0,81

0,2910

1,22

0,3883

1,63

0,4484

2,08

0,4812

Продолжение прилож. 2

2,10

0,4821

2,32

0,4898

2,54

0,4945

2,76

0,4971

2,98

0,4986

2,12

4830

2,34

4904

2,56

4948

2,78

4973

3,00

0,49865

2,14

4838

2,36

4909

2,58

4951

2,80

4974

3,20

0,49931

2,16

4846

2,38

4913

2,60

4953

2,82

4976

3,40

0,49966

2,18

4854

2,40

4918

2,62

4956

2,84

4977

3,60

0,499841

2,20

4861

2,42

4922

2,64

4959

2,86

4979

3,80

0,499928

2,22

4868

2,44

4927

2,66

4961

2,88

4980

4,00

0,499968

2,24

4875

2,46

4931

2,68

4963

2,90

4981

4,50

0,499997

2,26

4881

2,48

4934

2,70

4965

2,92

4982

5,00

0,499997

2,28

4887

2,50

4938

2,72

4967

2,94

4984

2,30

0,4893

2,52

0,4941

2,74

0,4969

2,96

0,4985

Приложение 3

Таблица критических точек распределения Стьюдента ( -распределения)

;

- число степеней свободы,

- уровень значимости.

0,4

0,25

0,1

0,05

0,025

0,01

0,005

0,001

0,0005

1

0,325

1,000

3,078

6,314

12,706

31,821

63,657

318,31

636,6

2

0,289

0,816

1,886

2,920

4,303

6,965

9,925

22,327

31,6

3

0,277

0,765

1,638

2,353

3,182

4,541

5,841

10,214

12,94

4

0,271

0,741

1,533

2,132

2,776

3,747

4,604

7,173

8,610

5

0,267

0,727

1,476

2,015

2,571

3,365

4,032

5,893

6,859

6

0,265

0,718

1,440

1,943

2,447

3,143

3,707

5,208

5,959

7

0,263

0,711

1,415

1,895

2,365

2,998

3,499

4,785

5,405

8

0,262

0,706

1,397

1,860

2,306

2,896

3,355

4,501

5,041

9

0,261

0,703

1,383

1,833

2,262

2,821

3,250

4,297

4,781

10

0,260

0,700

1,372

1,812

2,228

2,764

3,169

4,144

4,587

11

0,260

0,697

1,363

1,796

2,201

2,718

3,106

4,025

4,437

12

0,259

0,695

1,356

1,782

2,179

2,681

3,055

3,930

4,318

13

0,259

0,694

1,350

1,771

2,160

2,650

3,012

3,852

4,221

14

0,258

0,692

1,345

1,761

2,145

2,624

2,977

3,787

4,140

15

0,258

0,691

1,341

1,753

2,131

2,602

2,947

3,733

4,073

16

0,258

0,690

1,337

1,746

2,120

2,583

2,921

3,686

4,015

17

0,257

0,689

1,333

1,740

2,110

2,567

2,898

3,646

3,965

18

0,257

0,688

1,330

1,734

2,101

2,552

2,878

3,610

3,922

19

0,257

0,688

1,328

1,729

2,093

2,539

2,861

3,579

3,883

Продолжение приложения 3

0,4

0,25

0,1

0,05

0,025

0,01

0,005

0,001

0,0005

20

0,257

0,687

1,325

1,725

2,086

2,528

2,845

3,552

3,850

21

0,257

0,686

1,323

1,721

2,080

2,518

2,831

3,527

3,819

22

0,256

0,686

1,321

1,717

2,074

2,508

2,819

3,505

3,792

23

0,256

0,685

1,319

1,714

2,069

2,500

2,807

3,485

3,767

24

0,256

0,685

1,318

1,711

2,064

2,492

2,797

3,467

3,745

25

0,256

0,684

1,316

1,708

2,060

2,485

2,787

3,450

3,725

26

0,256

0,684

1,315

1,706

2,056

2,479

2,779

3,435

3,707

27

0,256

0,684

1,314

1,703

2,050

2,473

2,771

3,421

3,690

28

0,256

0,683

1,313

1,701

2,048

2,467

2,763

3,408

3,674

29

0,256

0,683

1,311

1,699

2,045

2,462

2,756

3,396

3,659

30

0,256

0,683

1,310

1,697

2,042

2,457

2,750

3,385

3,646

40

0,255

0,681

1,303

1,684

2,021

2,423

2,704

3,307

3,551

50

0,255

0,680

1,296

1,676

2,009

2,403

2,678

3,262

3,495

60

0,255

0,679

1,296

1,671

2,000

2,390

2,660

3,232

3,460

80

0,254

0,679

1,292

1,664

1,990

2,374

2,639

3,195

3,415

100

0,254

0,678

1,290

1,660

1,984

2,365

2,626

3,174

3,389

120

0,254

0,677

1,289

1,658

1,980

2,358

2,467

3,160

3,366

200

0,254

0,676

1,286

1,653

1,972

2,345

2,601

3,131

3,339

500

0,253

0,675

1,283

1,648

1,965

2,334

2,586

3,106

3,310

0,253

0,674

1,282

1,645

1,960

2,326

2,576

3,090

3,290

Приложение 4

Значения критических точек «Хи-квадрат» распределения (критерия

Пирсона), соответствующие вероятности .

- число степеней свободы.

Пример:

при = 15

при > 100 имеем нормальное

распределение.

(* = 0,00004, ** = 0,00016, *** = 0,00098)

Вероятность

0,995

0,990

0,975

0,950

0,900

0,750

0,500

0,250

0,100

0,050

0,025

0,010

0,005

1

*

**

***

0,0039

0,016

0,101

0,454

1,32

2,71

3,84

5,02

6,63

7,88

2

0,010

0,020

0,051

0,103

0,211

0,58

1,39

2,77

4,61

5,99

7,38

9,21

10,60

3

0,072

0,115

0,216

0,352

0,584

1,21

2,37

4,11

6,25

7,81

9,35

11,34

12,84

4

0,207

0,297

0,484

0,711

1,06

1,92

3,36

5,39

7,78

9,49

11,14

13,28

14,86

5

0,412

0,554

0,831

1,15

1,61

2,67

4,35

6,63

9,24

11,07

12,83

15,09

16,75

6

0,676

0,872

1,24

1,64

2,20

3,45

5,35

7,84

10,64

12,59

14,45

16,81

18,55

7

0,989

1,24

1,69

2,17

2,83

4,25

6,35

9,04

12,02

14,07

16,01

18,48

20,28

8

1,34

1,65

2,18

2,73

3,49

5,07

7,34

10,22

13,37

15,51

17,53

20,09

21,96

9

1,73

2,09

2,70

3,33

4,17

5,90

8,34

11,39

14,68

16,92

19,02

21,67

23,59

10

2,16

2,56

3,25

3,94

4,87

6,74

9,34

12,55

15,99

18,31

20,48

23,21

25,19

11

2,60

3,05

3,82

4,57

5,58

7,58

10,4

13,70

17,28

19,68

21,92

24,73

26,76

12

3,07

3,57

4,40

5,23

6,30

8,44

11,34

14,85

18,55

21,03

23,34

26,22

28,30

13

3,57

4,11

5,01

5,89

7,04

9,30

12,34

15,98

19,81

22,36

24,74

27,69

29,19

14

4,07

4,66

5,63

6,57

7,79

10,1

13,34

17,12

21,06

23,69

26,12

29,14

31,32

15

4,60

5,23

6,26

7,26

8,55

11,04

14,34

18,25

22,31

25,00

27,49

30,58

32,80

16

5,14

5,81

6,91

7,96

9,31

11,91

15,34

19,37

23,54

26,30

28,85

32,00

34,27

17

5,68

6,41

7,56

8,67

10,09

12,79

16,34

20,49

24,77

27,59

30,19

33,41

35,72

18

6,26

7,01

8,23

9,39

10,86

13,68

17,34

21,60

25,99

28,87

31,53

34,81

37,16

19

6,84

7,63

8,91

10,12

11,65

14,56

18,34

22,72

27,20

30,14

32,85

36,19

38,58

20

7,43

8,26

9,59

10,85

12,44

15,45

19,34

23,88

28,41

31,41

34,17

37,57

40,00

21

8,03

8,90

10,28

11,59

13,24

16,34

20,34

24,93

29,61

32,67

35,48

38,93

41,40

22

8,64

9,54

10,98

12,34

14,04

17,24

21,34

26,04

30,81

33,92

36,78

40,29

42,80

23

9,26

10,20

11,69

13,09

14,85

18,14

22,34

27,14

32,01

35,17

38,08

41,64

44,18

24

9,89

10,86

12,40

13,85

15,66

19,04

23,34

28,24

33,20

36,42

39,36

42,98

45,56

25

10,52

11,52

13,12

14,61

16,47

19,94

24,34

29,34

34,38

37,65

40,65

44,31

46,93

26

11,16

12,20

13,84

15,38

17,29

20,84

25,34

30,43

35,56

38,89

41,92

45,64

48,29

27

11,81

12,88

14,57

16,15

18,11

21,78

26,34

31,53

36,74

40,11

43,19

46,96

49,64

28

12,46

13,56

15,31

16,93

18,94

22,66

27,34

32,62

37,92

41,34

44,46

48,28

50,99

29

13,12

14,26

16,05

17,71

19,77

23,57

28,34

33,71

39,09

42,56

45,72

49,59

52,34

30

13,78

14,95

16,79

18,49

20,60

24,48

29,34

34,80

40,26

43,77

46,98

50,89

53,67

40

20,71

22,16

24,43

26,51

29,05

33,66

39,34

45,62

51,81

55,76

59,34

63,69

66,77

50

27,99

29,70

32,36

34,76

37,69

42,94

49,33

56,33

63,17

67,50

71,42

76,15

79,49

60

35,53

37,48

40,48

43,19

46,46

52,29

59,33

66,98

74,38

79,08

83,30

88,38

91,95

70

43,28

45,44

48,76

51,74

55,33

61,70

69,33

77,58

85,53

90,53

95,02

100,4

104,2

80

51,17

53,54

57,15

60,39

64,28

71,14

79,33

88,13

96,58

101,9

106,6

112,3

116,3

90

59,2

61,75

65,65

69,13

73,29

80,62

89,33

98,65

107,6

113,1

118,1

124,1

128,3

100

67,32

70,06

74,22

77,93

82,36

90,13

99,33

109,1

118,5

124,3

129,6

135,8

140,2

Приложение 5

Значения , определяемые уравнением

.

= , = .

-число степеней свободы.

1-

0,1

0,05

0,02

0,01

0,001

1

6,923

2

2,086

3,400

5,857

8,500

3

1,270

1,932

3,000

4,200

9,00

4

0,941

1,382

2,056

2,700

5,00

5

0,738

1,104

1,594

2,000

3,80

6

0,623

0,918

1,306

1,650

3,00

7

0,576

0,800

1,143

1,393

2,50

8

0,516

0,713

0,986

1,225

2,05

9

0,476

0,650

0,889

1,094

1,75

10

0,442

0,596

0,814

0,980

1,50

12

0,388

0,527

0,700

0,840

1,30

14

0,357

0,468

0,620

0,740

1,14

16

0,325

0,422

0,564

0,671

1,02

18

0,297

0,390

0,500

0,600

0,92

20

0,282

0,370

0,480

0,567

0,85

25

0,247

0,317

0,408

0,485

0,70

30

0,226

0,281

0,369

0,425

0,60

35

0,207

0,261

0,347

0,400

0,56

40

0,193

0,242

0,312

0,375

0,52

45

0,184

0,228

0,288

0,350

0,48

50

0,174

0,212

0,270

0,311

0,45

60

0,155

0,193

0,242

0,283

0,40

100

0,125

0,146

0,184

0,200

0,30

1000

0,044

0,047

0,056

0,059

0,08

Приложение 6

Значения критических точек распределения Фишера-Снедекора (F-

распределения) , соответствующие вероятности

при уровне значимости = 0,05

( - число степеней свободы большей дисперсии, - меньшей дисперсии)

1

2

3

4

5

6

8

12

24

1

161,45

199,50

215,71

224,58

230,16

233,99

238,88

243,91

249,05

254,32

2

18,51

19,00

19,06

19,25

19,30

19,33

19,37

19,41

19,45

19,50

3

10,13

9,55

9,28

9,12

9,01

8,94

8,84

8,74

8,64

8,53

4

7,71

6,94

6,59

6,39

6,26

6,16

6,04

5,91

5,77

5,63

5

6,61

5,79

5,41

5,19

5,05

4,95

4,82

4,68

4,53

4,36

6

5,99

5,14

4,76

4,53

4,39

4,28

4,15

4,00

3,84

3,67

7

5,59

4,74

4,35

4,12

3,97

3,87

3,73

3,57

3,41

3,23

8

5,32

4,46

4,07

3,84

3,69

3,58

3,44

3,28

3,12

2,93

9

5,12

4,26

3,86

3,63

3,48

3,37

3,23

3,07

2,90

2,71

10

4,96

4,10

3,71

3,48

3,33

3,22

3,07

2,91

2,74

2,54

11

4,84

3,98

3,59

3,36

3,20

3,09

2,95

2,79

2,61

2,40

12

4,75

3,88

3,49

3,26

3,11

3,00

2,85

2,69

2,50

2,30

13

4,67

3,80

3,41

3,18

3,02

2,92

2,77

2,60

2,42

2,21

14

4,60

3,74

3,34

3,11

2,96

2,85

2,70

2,53

2,35

2,13

15

4,54

3,68

3,29

3,06

2,90

2,79

2,64

2,48

2,29

2,07

16

4,49

3,63

3,24

3,01

2,85

2,74

2,59

2,42

2,24

2,01

17

4,45

3,59

3,20

2,96

2,81

2,70

2,55

2,38

2,19

1,96

18

4,41

3,55

3,16

2,93

2,77

2,66

2,51

2,34

2,15

1,92

19

4,38

3,52

3,13

2,90

2,74

2,63

2,48

2,31

2,11

1,88

20

4,35

3,49

3,10

2,87

2,71

2,60

2,45

2,28

2,08

1,84

25

4,24

3,38

2,99

2,76

2,60

2,49

2,34

2,16

1,96

1,71

30

4,17

3,32

2,92

2,69

2,53

2,42

2,27

2,09

1,89

1,62

40

4,08

3,23

2,84

2,61

2,45

2,34

2,18

2,00

1,79

1,51

60

4,00

3,15

2,76

2,52

2,37

2,25

2,10

1,92

1,70

1,39

120

3,92

3,07

2,68

2,45

2,29

2,17

2,02

1,83

1,61

1,25

3,84

2,99

2,60

2,37

2,21

2,09

1,94

1,75

1,52

1,00

Таблицы критических точек обычно приводятся для различных значений вероятности (уровня значимости) попадания в «хвост» распределения.

Напр., = 2,69,

Приложение 7

Распределение Дарбина-Уотсона.

Критические точки ( означает upper – верхняя) и ( означает low – нижняя) при уровне значимости = 0,5 ( - объем выборки, - число объясняющих переменных в уравнении регрессии).

(Критерий Дабина-Уотсона является наиболее известным критерием обнаружения автокорреляции первого порядка)

=1

= 2

= 3

= 4

6

0,610

1,400

7

0,700

1,356

0,467

1,896

8

0,763

1,332

0,359

1,777

0,368

2,287

9

0,824

1,320

0,629

1,699

0,435

2,128

0,296

2,388

10

0,879

1,320

0,697

1,641

0,525

2,016

0,376

2,414

11

0,927

1,324

0,658

1,604

0,595

1,928

0,444

2,283

12

0,971

1,331

0,812

1,579

0,658

1,864

0,512

2,177

13

1,010

1,340

0,861

1,562

0,715

1,816

0,574

2,094

14

1,045

1,330

0,905

1,551

0,767

1,779

0,632

2,030

15

1,077

1,361

0,946

1,543

0,814

1,750

0,685

1,977

16

1,106

1,371

0,982

1,539

0,857

1,728

0,734

1,935

17

1,133

1,381

1,015

1,536

0,897

1,710

0,779

1,900

18

1,158

1,391

1,046

1,535

0,933

1,696

0,820

1,872

19

1,180

1,401

1,074

1,536

0,967

1,685

0,859

1,848

20

1,201

1,411

1,100

1,537

0,998

1,676

0,894

1,828

21

1,221

1,420

1,125

1,538

1,026

1,669

0,927

1,812

22

1,239

1,429

1,147

1,541

1,053

1,664

0,958

1,797

23

1,257

1,437

1,168

1,543

1,078

1,660

0,986

1,785

24

1,273

1,446

1,188

1,546

1,101

1,656

1,013

1,775

25

1,288

1,454

1,206

1,550

1,123

1,654

1,038

1,767

26

1,302

1,461

1,224

1,553

1,143

1,652

1,062

1,759

27

1,316

1,469

1,240

1,556

1,162

1,651

1,084

1,753

28

1,328

1,476

1,255

1,560

1,181

1,650

1,104

1,747

29

1,341

1,483

1,270

1,563

1,198

1,650

1,124

1,743

30

1,352

1,489

1,284

1,567

1,214

1,650

1,143

1,739

31

1,363

1,496

1,297

1,570

1,229

1,650

1,160

1,735

32

1,373

1,502

1,309

1,574

1,244

1,650

1,177

1,732

33

1,383

1,508

1,321

1,577

1,258

1,651

1,193

1,730

34

1,393

1,514

1,333

1,580

1,271

1,652

1,208

1,728

35

1,402

1,519

1,343

1,584

1,283

1,653

1,222

1,726

36

1,411

1,525

1,354

1,587

1,295

1,654

1,236

1,724

37

1,419

1,530

1,364

1,590

1,307

1,655

1,249

1,723

38

1,427

1,535

1,373

1,594

1,318

1,656

1,261

1,722

39

1,435

1,540

1,382

1,597

1,328

1,658

1,273

1,722

40

1,442

1,544

1,391

1,600

1,338

1,659

1,285

1,721

50

1,503

1,585

1,462

1,628

1,421

1,674

1,378

1,721

70

1,583

1,641

1,554

1,672

1,525

1,703

1,494

1,735

100

1,654

1,694

1,634

1,715

1,613

1,736

1,592

1,758

150

1,720

1,746

1,706

1,760

1,693

1,774

1,679

1,788

200

1,758

1,778

1,748

1,789

1,738

1,799

1,728

1,810

Приложение 8

Критические значения количества рядов для определения наличия

автокорреляции по методу рядов ( = 0,05)

Нижняя граница

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

6

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

7

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

8

2

3

3

3

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

9

2

3

3

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

10

2

3

3

4

5

5

5

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

11

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

9

12

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

13

2

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

9

10

10

10

10

14

2

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

10

11

11

15

2

3

3

4

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

11

12

16

2

3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

9

10

10

11

11

11

12

12

17

2

3

4

4

5

6

7

7

8

9

9

10

10

11

11

11

12

12

13

18

2

3

4

5

5

6

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

19

2

3

4

5

6

6

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

13

20

2

3

4

5

6

6

7

8

9

9

10

10

11

12

12

13

13

13

14

верхняя граница

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

9

9

5

9

10

10

11

11

6

9

10

11

12

12

13

13

13

13

7

11

12

13

13

14

14

14

14

15

15

15

8

11

12

13

14

14

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

17

9

13

14

14

15

16

16

16

17

17

18

18

18

18

18

18

10

13

14

15

16

16

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

11

13

14

15

16

17

17

18

19

19

19

20

20

20

21

21

12

13

14

16

16

17

18

19

19

20

20

21

21

21

22

22

13

15

16

17

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

14

15

16

17

18

19

20

20

21

22

22

23

23

23

24

15

15

16

18

18

19

20

21

22

22

23

23

24

24

25

16

17

18

19

20

21

21

22

23

23

24

25

25

25

17

17

18

19

20

21

22

23

23

24

25

25

26

26

18

17

18

19

20

21

22

23

24

25

25

26

26

27

19

17

18

20

21

22

23

23

24

25

26

26

27

27

20

17

18

20

21

22

23

24

25

25

26

27

27

28

Пример: пусть = 20 и знаков «+» 11 (= ) и знаков «-» 9 (= ). Тогда при = 0,05 нижняя граница =6, верхняя граница = 16. если наблюдаемое значение 6 или 16, то гипотеза об отсутствии автокорреляции должна быть отклонена.

Приложение 9

Таблица значений функции Пуассона:

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

0,9048

0,8187

0,7408

0,6703

0,6065

0,5488

0,4966

0,4493

0,4066

1

0,0905

0,1638

0,2222

0,2681

0,3033

0,3293

0,3476

0,3595

0,3696

2

0,0045

0,0164

0,0333

0,0536

0,0758

0,0988

0,1217

0,1438

0,1647

3

0,0002

0,0011

0,0033

0,0072

0,0126

0,0198

0,0284

0,0383

0,0494

4

-

-

0,0002

0,0007

0,0016

0,0030

0,0050

0,0077

0,0111

5

-

-

-

0,0001

0,0002

0,0004

0,0007

0,0012

0,0020

6

-

-

-

-

-

-

0,0001

0,0002

0,0003

Приложение 10

Таблица значений

0,1

0,9048

2,1

0,1224

4,1

0,0166

0,2

0,8187

2,2

0,1108

4,2

0,0150

0,3

0,7408

2,3

0,1002

4,3

0,0135

0,4

0,6703

2,4

0,0907

4,4

0,0123

0,5

0,6065

2,5

0,0821

4,5

0,0111

0,6

0,5488

2,6

0,0743

4,6

0,0100

0,7

0,4966

2,7

0,0672

4,7

0,0091

0,8

0,4493

2,8

0,0608

4,8

0,0082

0,9

0,4066

2,9

0,0550

4,9

0,0074

1,0

0,3679

3,0

0,0498

5,0

0,0067

1,1

0,3329

3,1

0,0450

5,1

0,0061

1,2

0,3012

3,2

0,0476

5,2

0,0055

1,3

0,2725

3,3

0,0369

5,3

0,0050

1,4

0,2466

3,4

0,0334

5,4

0,0045

1,5

0,2231

3,5

0,0302

5,5

0,0041

1,6

0,2019

3,6

0,0273

5,6

0,0037

1,7

0,1827

3,7

0,0247

5,7

0,0033

1,8

0,1653

3,8

0,0224

5,8

0,0030

1,9

0,1496

3,9

0,0202

5,9

0,0027

2,0

0,1353

4,0

0,0183

6,0

0,0025

Приложение 11

Равномерно распределенные случайные числа

10

09

73

25

33

76

52

01

35

86

34

67

35

48

76

80

95

90

91

17

35

54

20

48

05

64

89

47

42

96

24

80

52

40

37

20

63

61

04

02

08

42

26

89

53

19

64

50

93

03

23

20

90

25

60

15

95

33

47

64

99

01

90

25

29

09

37

67

07

15

38

31

13

11

65

88

67

67

43

97

12

80

79

99

70

80

15

73

61

47

64

03

23

66

53

98

95

11

68

77

66

06

57

47

17

34

07

27

68

50

36

69

73

61

70

65

81

33

98

85

31

06

01

08

05

45

57

18

24

06

35

30

34

26

14

86

79

90

74

39

85

26

97

76

02

02

05

16

56

92

68

66

57

48

18

73

05

38

52

47

63

57

33

21

35

05

32

54

70

48

90

55

35

75

48

28

46

82

87

09

73

79

64

57

53

03

52

96

47

78

35

80

83

42

82

60

93

52

03

44

98

52

01

77

67

14

90

56

86

07

22

10

94

05

58

60

97

09

34

33

11

80

50

54

31

39

80

82

77

32

50

72

56

82

48

29

40

52

42

01

83

45

29

96

34

06

28

89

80

83

13

74

67

00

78

18

47

54

06

10

88

68

54

02

00

86

50

75

84

01

36

76

66

79

51

90

36

47

64

93

99

59

46

73

48

87

51

76

49

69

91

82

60

89

28

93

78

56

13

68

65

48

11

76

74

17

46

85

09

50

58

04

77

69

74

73

03

95

71

86

80

12

43

56

35

17

72

70

80

15

45

31

82

23

74

21

11

57

82

53

74

35

09

98

17

77

40

27

72

14

43

23

60

02

10

45

52

16

42

37

69

91

62

68

03

66

25

22

91

48

36

93

68

72

03

76

62

11

39

90

09

89

32

05

05

14

22

56

85

14

46

42

75

67

88

96

29

77

88

22

91

49

91

45

23

68

47

92

76

86

46

16

28

35

54

94

75

08

99

23

80

33

69

45

98

26

94

03

68

58

70

29

73

41

35

53

14

03

33

40

44

10

48

19

49

85

15

74

79

54

32

97

92

65

75

57

60

04

08

81

12

55

07

37

42

11

10

00

20

40

12

86

07

46

97

96

64

48

94

39

63

60

64

93

29

16

50

53

44

84

40

21

95

25

63

43

65

17

70

82

61

19

69

04

46

26

45

74

77

74

51

92

43

37

29

65

39

45

95

93

15

47

44

52

66

95

27

07

99

53

59

36

78

38

48

82

39

61

01

18

94

55

72

85

73

67

89

75

43

87

54

62

24

44

31

91

19

04

25

92

42

48

11

62

13

97

34

40

87

21

16

86

84

87

67

03

07

11

20

59

23

52

37

83

17

73

20

88

98

37

68

93

59

14

16

26

25

22

96

63

04

49

35

24

94

75

24

63

38

24

45

86

25

10

25

61

96

27

93

35

00

54

99

76

54

64

05

18

81

59

96

11

96

38

96

54

69

28

23

91

35

96

31

53

07

26

89

80

93

54

33

35

13

54

62

77

97

45

00

24

59

80

80

83

91

45

42

72

68

42

83

60

94

97

00

13

02

12

48

92

46

05

88

52

36

01

39

09

22

86

77

28

14

40

77

93

91

08

36

47

32

17

90

05

97

87

37

92

52

41

05

56

70

70

07

86

74

31

71

57

69

23

46

14

06

20

11

74

52

04

15

95

66

00

00

18

74

39

24

23

19

56

54

14

30

01

75

87

53

79

40

41

92

15

85

66

67

43

68

06

45

15

51

49

38

19

47

60

72

46

43

66

79

45

43

59

04

79

00

33

94

86

43

19

94

36

16

81

08

51

34

88

88

15

53

01

54

03

54

56

Список литературы

  1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998.

  2. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. Изд. 3-е, стереотипное, - М.: КомКнига, 2007.

  3. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление /Пер. с англ./ - М.: Мир, 1974.

  4. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. Пособие / С.А. Бородич. – 2-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2004.

  5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для вузов. Изд. 7-е, стер. – М.: Высш. шк., 1999.

  6. Груббер Й. Эконометрия. В 2 т. Т. 1:Введение в эконометрию. К.,1996. 397 с.

  7. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М., 2001.

  8. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учебно-практическое пособие / МЭСИ. М., 1999.

  9. Капельян С.Н., Левкович О.А. Основы коммерческих и финансовых расчетов / НТЦ АПИ. Минск, 1999.

  10. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – 3-е изд., испр. – М.: Дело, 2003.

  11. Красс М.С., Чурпынов Б.П. Математика для экономистов.–СПб.: Питер, 2007.

  12. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

  13. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.: Дело, 2000.

  14. Практикум по Эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006.

  15. Просветов Г.И. Эконометрика: Задачи и решения: Учебно-методическое пособие. 3-е изд., доп. – М.: Издательство РДЛ, 2006.

  16. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина – М.: Издательство «Экзамен», 2003.

Оглавление стр.

Предисловие ----------------------------------------------------------------------------------- 3

Введение ----------------------------------------------------------------------------------- 5