- •Пояснительная записка
- •1 Выбор темы, подготовка и защита курсовой работы
- •2 Структура курсовой работы
- •3 Требования к оформлению курсовой работы
- •3.1 Требования к тексту курсовой работы
- •3.2 Заголовки
- •3.3 Единицы величин, числовые значения и формулы
- •3.4 Таблицы
- •3.5 Графический материал
- •3.6 Сноски, примечания и примеры
- •3.7 Список использованных источников и ссылки
- •3.8 Приложения
- •Приложение а Форма и пример оформления задания по курсовой работе
- •Задание по курсовой работе
- •Задание по курсовой работе
- •Приложение б Форма и пример оформления титульного листа
- •Наименование темы
- •Примечание Выделенный курсивом пояснительный текст не печатают.
- •Хеджирование опционами
- •Приложение в Форма и пример оформления реферата реферат
- •Реферат
- •Приложение г Пример оформления содержания Содержание
- •Приложение д Пример оформления списка использованных источников и ссылок
- •Приложение е Примеры оформления единиц величин и числовых значений
- •Приложение ж Примеры оформления таблиц
- •Приложение з Примеры оформления графического материала
- •Приложение и Примеры оформления сносок, примечаний и примеров
- •Приложение к Пример оформления приложений Приложение а Статистические данные для проведения расчетов
Приложение е Примеры оформления единиц величин и числовых значений
Ряд числовых значений величины, выраженных в одной и той же единице величины
1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм.
Диапазон числовых значений величины, выраженных в одной и той же единице величины
1 … от 10 до 100 руб.
2 … от 65 % до 70 %.
3 Коэффициент изменяется в диапазоне 1,25 – 2,05.
Интервал чисел, охватывающий порядковые номера
… рисунки 1 – 14.
Числовые значения величин с обозначением единиц счета или единиц величин
Цена акции не должна быть более 1000 руб.
Инвестиционный портфель содержит 15 различных типов акций.
Числа без обозначений единиц величин и единиц счета от единицы до девяти
Определить пять типов акций для хеджирования.
Десятичные дроби
1,2; 2,00; 0,514.
Простые дроби
3/4; (5х-4)/(10+2у).
Ряд чисел
Цена акций за январь, февраль, март составила соответственно 1,50; 1,75; 2,00 рублей.
Предельные отклонения от номинальных значений показателя
(65 ± 2) %; (0,0500 ± 0,0001) г ; (10,00 ± 0,01) г; …от 10 до 40 рублей.
Более двух порядковых числительных
6, 9, 12, 15-й дни.
Два порядковых числительных
1-й, 2-й ряды.
Оформление формул
Оптимальное количество контрактов, используемых для хеджирования, определяется по формуле
, (2.4)
где – коэффициент хеджирования;
– размер фьючерсного контракта;
– размер хеджинговой позиции.
Для определения позиций дельта-гамма-хеджа необходимо решить следующую систему уравнений
(2.10)
Первое уравнение в системе (2.10) выражает требование самофинансируемости, второе и третье – дельта и гамма нейтральности.
Модель с распределенными лагами имеет вид
, , (3.1)
где q – порядок модели (максимальный лаг);
Yt – результативная переменная;
Xt, Xt-1, …, Xt-q – лаговые переменные;
ξt – случайное возмущение;
δ, βt, βt-1, …, βt-q – параметры модели.
Предположим, что в исследуемой модели (3.1) имеет место полиномиальная структура лага….
Приложение ж Примеры оформления таблиц
Вводится в действие хеджирующий опцион call и его свойства в прежнем сценарии. Исходные данные и расчеты представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Хеджируемый опцион, используемый в дельта-гамма-хедже
Число недель до истечения срока |
Цена акции ОАО «СИГМА», рублей* |
Стоимость опциона, рублей |
Дельта, ∆₂ |
Гамма, Г₂ |
4 |
5000 |
199,1 |
0,543095 |
0,085503 |
3 |
5100 |
235,3 |
0,63136 |
0,089114 |
2 |
5300 |
357,1 |
0,814526 |
0,070197 |
1 |
5200 |
253,6 |
0,76941 |
0,099665 |
0 |
5400 |
408,2 |
0,971505 |
0,029099 |
*Цена акции представлена на момент открытия в понедельник. |
||||
Примечание – В таблице приведены данные биржи РТС. |
В таблице 2.4 приводятся данные для проведения расчетов согласно построенной модели.
Таблица 2.4 – Исходные данные для проведения расчетов
В млн. руб.
Показатели |
Годы |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
Затраты на рекламу, Х1 |
– |
20 |
23 |
Объем производства продукции в фактических ценах, Y2 |
13 |
12 |
18 |
Окончание таблица 2.4
Показатели |
Годы |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
Средняя заработная плата на одного работника, Х3 |
1,4 |
2,0 |
2,5 |
Прибыль, Y |
9 |
13 |
16 |