Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Трендовые модели с.10-20, Регрессия

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
21.05.2015
Размер:
884.43 Кб
Скачать

З а да ние 7.3.2. Господ ин М иш кин Н .Е., им еющ ий в соб ст вен н ост и а в- том об ил ь ВА З 2106 (проб ег 250000 км , срок экспл у а та ции 15 л ет), реш ил

его прод а ть . Дл я того чтоб ы опред ел ить цен у ,

котору ю сл ед у ет н а зн а чить

за свой а втом об ил ь ,

он , воспол ь зова вш ись об ъ явл ен иям и в га зет е «К а м е-

л от»о прод а ж е а вт ом об ил ей та кой ж е м а рки, ка к и у н его,

созд а л н еб ол ь -

ш у ю

б а зу д а н н ых, пред ста вл ен н у ю в та б л . 7.3.2. Пом огите М иш кин у по-

ст роит ь

по д а н н ым

этой т а б л ицы д ин а м ическу ю регрессион н у ю м од ел ь ,

отра ж

а ющ у ю стоим ость под ерж а н н ыха втом об ил ей в за висим ости от про-

б ега

x1

и того, б ыл

л и ( x2 = 1) ил и н е б ыл ( x2

= 0 ) а втомоб ил ь в а ва рии.

Дл я ка ж

д ого м ом ен та врем ен и ра ссчита йте зн а чен ия всехкоэф ф ициен тов

и проа н а л изиру йт е д ин а м ику

изм ен ен ия степен и ихвл иян ия н а стоим ость

а втом об ил я. Вычисл ит е стоим ость а втом об ил яМ иш кин а Н .Е .

 

 

 

 

 

 

 

Таб лиц а7.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость под ерж а н н ых

Срок

Пробег,

Был л и в

 

 

 

 

а втомобил ей, ру б .

экспл у а та ции, л ет

км .

а ва рии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84300

 

1

13400

0

 

 

 

 

83800

 

1

12500

1

 

 

 

 

77100

 

2

23600

1

 

 

 

 

76300

 

3

46200

0

 

 

 

 

76100

 

3

46900

1

 

 

 

 

74200

 

4

66300

0

 

 

 

 

68400

 

5

80900

1

 

 

 

 

66200

 

6

98600

0

 

 

 

 

61200

 

6

91000

1

 

 

 

 

51900

 

7

94000

0

 

 

 

 

47900

 

7

89000

1

 

 

 

 

51700

 

8

118000

0

 

 

 

 

48600

 

9

140400

1

 

 

 

 

38200

 

10

144500

1

 

 

 

 

39500

 

10

142000

0

 

 

 

 

34300

 

11

161500

1

 

 

 

 

30000

 

12

171500

0

 

 

 

 

25700

 

12

169300

1

 

 

 

 

21100

 

13

185000

1

 

 

 

 

18600

 

14

205100

1

 

8. М НО ГО Ф АК ТО РНЫ Е АДАПТИВ НЫ Е М О ДЕ ЛИ

 

8.1. Ра сче тны е фо р мулы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1. М н огоф а кторн а я регрессион н а я м од ел ь

с а д а пт ивн ым м еха-

 

 

 

 

н изм ом в вид е реку ррен т н ыхф орм у л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yˆt = xt B t - α() , 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆ

 

 

 

ˆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ct11x¢t

 

 

[

 

 

] y

 

 

 

 

 

B

α)( ,B

 

 

 

 

 

 

 

α() +=,

1

 

 

 

-

 

 

 

 

- yˆ

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x¢x+

 

 

t

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

t t

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

é

 

 

 

 

 

 

 

 

1

¢

 

 

 

 

1

ù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сt1 =

êCt11 -

 

 

1

 

 

Cx x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tt1

tú ,t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

¢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

x

x+

û

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t t

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆ

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н а им ен ь -

 

гд е B

 

α ,)C0,(0– н а ча л ь н ые зн а чен ия, опред ел яем ые по м етод у

 

ш ихква д ра тов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. К ритерии н а стройки па ра м етра а д а пта ции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

= t−τ

τ

 

y

+

-

yˆ +k

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ

α)S (å å

 

 

 

j

 

 

 

 

 

j k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j=1 k=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

α = t−τ max

 

 

y S (- yˆ)

+k

 

,

j k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ

 

 

å

1k≤τ

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j=1

 

 

 

y

 

 

- yˆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t−τ

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+(k

 

j,

j k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ3

α = åmax

 

 

 

 

 

)S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j=1

1k≤τ

 

 

 

y j+k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yˆ

 

ˆ

 

 

 

 

 

 

, t −τ;

k = 0, 1,

 

, τ

 

 

 

 

 

 

гд е

 

= x B j α )( , j = 1, 2,

K

K

.

 

 

 

 

 

+

+k j j k

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.Дисперсион н ое от н ош ен ие Ф иш ера д л я а д а пт ивн ыхрегрессион н ыхм од ел ей

 

N - m -1

 

~

2

 

F =

 

× å( yˆi - yi )

 

,

 

 

p

m

å( yi - yˆi )

2

 

 

 

гд е ~yi – экспон ен циа л ь н о взвеш ен н ое сред н ее зн а чен ие; yˆi – ра счетн ые зн а чен ияа д а птивн ойм од ел и.

8.2. Р е ш е ние типо вы х за да ч

З а да ние 8.2.1. Господ ин а Р.Т. Дрязгин , презид ен т а хол д ин га «ВТД»,

б еспокоит потен циа л ь н а я возм ож

н ость

сосред оточен ия па кета

а кций ком -

па н ии в од н ихру ка х. Дл я т ого,

чтоб ы

у м еть кон трол ирова ть

ситу а цию,

ем у н еобход им о по д а н н ым та б л . 8.2.1 пол у чить прогн озн у ю оцен ку кол и-

чества вл а д ел ь цев а кций н а 2003г. при у сл овии т ого, что стоим ость а кции б у д ет соста вл ять 2,79 тыс. ру б ., а д ивид ен д ы – 1,94 тыс. ру б .

Таб лиц а8.2.1

Год К ол ичество вл а д ел ь цев а кций, чел .

Стоимость

Дивид ен д ы

а кции,

н а од н у а кцию,

тыс. ру б .

тыс. ру б .

1993

26472

1,68

1,21

1994

28770

1,70

1,28

1995

29681

1,80

1,32

1996

30481

1,86

1,36

1997

30111

1,96

1,39

1998

31052

2,02

1,44

1999

30845

2,11

1,49

2000

32012

2,22

1,53

2001

32134

2,38

1,65

2002

32703

2,65

1,76

Реш ен ие с пом ощ ь ю Excel

1.Ввод исход н ыхд а н н ыхс вкл ючен ием д опол н ител ь н ойперем ен н ой

x0 , прин им а ющ ейед ин ствен н ое зн а чен ие, ра вн ое 1.

2.Выб орн а ча л ь н ыхзн а чен ий д л я построен ия а д а птивн ой регресси-

он н ой м од ел и C0−1

и B0

по первым вось м и н а б л юд ен иям с помо-

 

 

 

щ ь ю м а тричн ыхф у н кцийТРА Н СП, М У М Н О Ж , М О БР

 

 

 

 

2.1. Вычисл ен ие C0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

 

 

 

 

0200ù

,

11

3500

,

15

 

 

¢

ê

 

 

 

 

ú

,

21

7145

,

29

 

 

0 =C X X= ê

 

 

 

 

2881ú ,

 

 

 

ê

 

 

 

 

2612ú

,

15

2881

,

21

 

 

 

ë

 

 

 

 

û

 

 

 

 

 

 

и C0−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

 

 

 

 

8749ù

 

,

130

4223

,

−1

ê

 

 

 

 

-

ú

.

,

220

6802

,

C0

= ê

 

 

 

 

4374ú

 

ê -

 

 

-

 

 

0611ú

 

,

402

4374

,

 

ë

 

 

 

 

 

û

 

 

 

 

 

 

2.2. Н а хож

д ен ие вектора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

00ù,

239424

 

 

 

 

 

 

 

¢

=

ê

61

ú

461394

 

 

 

 

 

 

 

X y

ê

ú,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ê

38

ú,

330996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ë

 

û

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ра счет н а ча л ь н ыхзн а чен ийвектора оцен ок коэф ф ициен тов

0

=

−1

 

0

 

é

 

91ù,

3042

¢

ê

-C

ú

12944

YBX=

ê

07ú,.

 

ê

 

39ú,

37547

 

ë

 

û

 

Та ким обра зом , д л я н а ча л ь н ыхзн а чен ий регрессион н а я м од ел ь

 

 

за писыва етсяв сл ед у ющ ем вид е:

 

 

 

=

1 +y t

39x,2t . 37547 x t

07 ,

12

3.А д а птивн а я коррект ировка коэф ф ициен т ов регрессии

3.1.Вычисл ен ие прогн озн ойоцен ки yˆ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yˆ9

=

 

 

21.,

34189

 

 

 

 

−1

 

 

 

¢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ра счет C0

 

x9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

 

8236ù 5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0−1x¢9

 

ê

 

 

 

ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= ê-

 

5604ú.2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ê

 

 

8849ú

7,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ë

 

 

 

û

 

 

 

 

 

3.3. Вычисл ен ие

 

−1

 

 

¢

+Cα ,

выбра в

в ка честве сгл а ж ива ющ его

 

9

0

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

па ра м ет ра вел ичин у

 

α = 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−1

¢

 

+Cα =

2426.

1,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

0

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Пол у чен ие корректиру ющ его вектора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0−1x¢9

 

 

 

 

é

6865ù

4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ê

 

 

ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

ê-

0605ú

.2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−1

 

 

¢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx +Cα

 

ê

 

3453ú

6,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ë

 

 

û

 

 

 

 

3.5. Ра счет прогн озн ой ош иб ки д л я вн овь

посту пивш его н а б л юд е-

 

н ия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

x 9B0

=9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= −

21 ,

2055

21 ,

341

и у м н ож

ен ие н а эту ош иб ку

корректиру ющ его вектора

 

 

 

 

 

 

 

−1 ¢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

 

76 ù,

9631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ê

 

ú

 

 

 

 

 

C0

x9

 

 

[ y

- x B ] =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 ,.

4234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0 9

ê

 

ú

 

 

 

 

 

 

xx +Cα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ê-

 

97ú,

13040

 

 

9

0

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ë

 

û

 

 

 

3.6. Пол у чен ие скоррект ирова н н ого по вн овь посту пивш ем у

н а -

 

б л юд ен ию вектора коэф ф ициен тов регрессион н ойм од ел и

 

 

 

 

C0−1x¢9

 

 

é

67

ù,

12674

 

 

B1 = B0 +

 

[y

x 9B0-]

ê

 

ú

 

 

 

 

 

 

 

9 ê- = 31ú,,

8709

 

 

 

−1

¢

+Cα

 

 

 

 

 

xx

 

 

ê

41ú,

24506

 

 

9

0

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ë

 

û

 

 

 

α - н а строен н ыйпо прогн озн ойош ибке па ра м етр, α = 0,15.

 

 

Та ким обра зом , регрессион н а я м од ел ь

с об н овл ен н ым и коэф -

 

 

ф ициен та м и им еет вид

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

1 +y t

 

41x,2t .

24506 x t

31 ,

870

4. Н а хож д ен ие вектора оцен ок коэф ф ициен тов регрессии по ст а т ической м од ел и с пом ощ ь ю «Па кета а н а л иза » (см . Вывод итогов

8.2.1).

ВЫ В О Д ИТО ГО В 8.2.1

Регрес с ионная с т ат ист ик а

М н ож ествен н ый

R

0,92873

 

 

 

 

 

R-ква д ра т

0,86254

 

 

 

 

 

Н орм ирова н н ый

 

 

 

 

 

 

R-ква д ра т

0,81672

 

 

 

 

 

Ста н д а ртн а я

 

 

 

 

 

 

ош иб ка

748,5582

 

 

 

 

 

Н а б л юд ен ия

9

 

 

 

 

 

Дисперсион н ыйа н а л из

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З начимос т ь

 

 

df

SS

MS

F

F

 

Регрессия

2

21096212

10548106

18,82449

0,002597

 

О ста ток

6

3362037

560339,4

 

 

 

И т ого

8

24458249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К оэффи-

Ст андарт ная

t-

P-

Ниж ние

В ерхние

 

ц иент ы

ошиб к а

с т ат ис т ик а

З начение

95%

95%

Y-пересечен ие

8762,368

4768,982

1,837367

0,1158

-2906,92

20431,66

Перем ен н а яX 1

-10429,4

8252,745

-1,26375

0,253198

-30623,2

9764,337

Перем ен н а яX 2

29803,49

14444,48

2,063313

0,084667

-5540,91

65147,9

5.Сра вн ен ие резу л ь та тов прогн озирова н ия по а д а птивн ой и ст а т ическойм од ел ям .

Прогн озн ые ра счеты по ста тической м од ел и

yˆ10

yˆc

д а ют сл ед у ющ ие резу л ь та т ы:

 

10

 

 

 

 

 

 

yˆ

=

56;,

c

28.,

 

33578yˆ =

 

10

 

 

10

 

Соответствен н о ош иб ки прогн озирова н ия ра вн ы

и по а д а птивн ой

32726

y yˆ

= −

10

56;, 875y

yˆc-

- = 28

., 23

10

 

 

10

10

 

Сл ед ова т ел ь н о, в ра ссм а трива ем ом прим ере кра ткосрочн ый прогн озс пом ощ ь ю а д а птивн ойм од ел и б ол ее точен .

5.Ра счет прогн озн ойоцен ки с пом ощ ь ю а д а пт ивн ойм од ел и

5.1.Вычисл ен ие вектора оцен ок коэф ф ициен тов

 

é

56

ù,

12747

B2 =

ê

 

ú

8625

ê-

46ú,

 

ê

77

ú,

24336

 

ë

 

û

 

5.2. Пол у чен ие прогн озн ойоцен ки н а 2003г.

 

 

 

 

yˆ11 =

86 .,

35895

8.3. За да ния для са мо сто яте льно й р а б о ты

 

 

З а да ние 8.3.1.

По

д а н н ым т а б л . 8.3.1 построит ь м н огоф а кторн у ю

а д а пт ивн у ю мод ел ь

д л я

прогн озирова н ия д оход а

н а

а кцию ком па н ии

«Пин под » ( y , ру б .) в за висим ости от

об ъ ем а прод а ж

( x1 , ру б.) и чистой

приб ыл и ( x2 , ру б .). Н а ча л ь н ые зн а чен ия д л я ее построен ия пол у

чить с по-

м ощ ь ю М Н К по первым четырем н а б л юд ен иям . Посл ед н ие д ва

н а б л юд е-

н ия испол ь зова ть

д л я н а стройки па ра м етра α . Ра

ссчит а т ь прогн озн ые зн а -

чен ия д оход а н а

а кцию н а 2000-2001гг. Сра вн ить

прогн озн ые ра счеты, по-

л у чен н ые с помощ ь ю а д а пт ивн ойм од ел и и с пом ощ ь ю об ычн ойрегрессии.

Таб лиц а8.3.1

Год

y

x1

x2

 

1994

8005

4437

0,75

1995

15209

6592

0,79

1996

27642

9566

0,82

1997

56943

12979

0,87

1998

69265

21565

1,27

1999

73134

2845

1,62

З адание 8.3.2.

По д а н н ым та б л . 8.3.2 построит ь

м н огоф а кторн у ю

а д а пт ивн у ю мод ел ь

д л я прогн озирова н ия ва л овой выру чки от прод а ж

( y ,

ру б .) в за висим ост и

от ра сход ов н а рекл а м у ( x1 , ру б . )

и персон а л

( x2 ,

ру б .). О пред ел ить н а ча л ь н ые зн а чен ия с пом ощ ь ю М Н К

по первым

пяти

н а б л юд ен иям . О су щ ествить н а стройку па ра м етра а д а пт а ции, испол ь зу я д л я этого посл ед н ие д ва н а б л юд ен ия. О цен ить а д еква тн ость пост роен н ой а д а пт ивн ой м од ел и по м од иф ицирова н н ом у критерию Ф иш ера . В сл у ча е,

есл и м од ел ь а д еква т н а , осу щ ествит ь

прогн озн ые ра счет ы н а сл ед у ющ ие

д ва период а .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таб лиц а8.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

год

y

 

x1

x2

 

 

1994

29191925

 

1110577

7634465

 

 

1995

34209290

 

1144408

10482865

 

 

1996

43775216

 

1732440

12429585

 

 

1997

52150998

 

1832064

15544310

 

 

1998

62816819

 

1916779

18332890

 

 

1999

75439535

 

1974583

21197454

 

 

2000

90387247

 

2015704

24144711

 

З адание 8.3.3. По д а н н ым т а б л . 8.3.3 н еобход им о построить а д а птив-

н у ю регрессион н у ю м од ел ь

д л я прогн озирова н ия цен ы говяд ин ы yt

н а

сл ед у ющ ий период

в за висим ост и от у ровн я сред н ей за ра бот н ой пл а ты

xt

и цен ы говяд ин ы

в пред ш еству ющ ий м ом ен т

врем ен и

yt−1 . Резу л ь т а т ы

прогн озирова н ия по а д а птивн ой м од ел и сл ед у ет сра вн ить

с резу л ь та та м и

прогн озирова н ияпо ст а т ическоймод ел и.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таб лиц а8.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год

М есяц

 

Сред н яяцен а 1 кг.

Сред н ем есячн а яза -

 

 

 

 

 

 

 

говяд ин ы, у .е.

ра ботн а япл а та , у .е.

 

 

 

T

 

t

 

yt

 

yt−1

xt

 

 

 

 

2001

сен тябрь

 

1,2

 

1,1

6,1

 

 

 

октябрь

 

1,5

 

1,2

7,2

 

 

 

 

н оябрь

 

1,5

 

1,5

11,2

 

 

 

 

д ека б рь

 

2,3

 

1,5

11,6

 

 

 

2002

ян ва рь

 

3,4

 

2,3

13,9

 

 

 

ф евра л ь

 

4,3

 

3,4

17,7

 

 

 

 

м а рт

 

4,5

 

4,3

22,1

 

 

 

 

а прел ь

 

5,8

 

4,5

25,7

 

 

 

 

м а й

 

7,2

 

5,8

35,5

 

 

 

 

июн ь

 

8,9

 

7,2

45,4

 

 

9. ПРО ГНО ЗИРО В АНИЕ СТАБ ИЛЬНО СТИ ЦЕ Н

9.1. Ра сче тны е фо р мулы

А д а птивн а я а вторегрессион н а я мод ел ь

 

ˆ

 

 

ˆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt = xt B t (- )1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

¢

 

 

 

 

 

ˆ

 

 

 

ˆ

 

 

 

 

Ct1xt

 

 

 

ˆ

 

B(t) = B t (- )1+

1

 

¢

 

 

 

 

- γ )[Pt -(P1t ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

x x+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

t

t

 

 

 

 

 

1

 

é

 

 

 

1 ¢

 

 

 

1

ù

 

 

 

C1

=

 

C1 -

1

 

 

Cx x

 

 

 

 

 

 

 

 

tt1 t t

 

 

 

t

 

 

 

 

ê t1

 

 

 

 

 

 

 

ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

¢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

x+

 

 

 

 

 

 

 

 

ë

 

 

 

1

x

t

û

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

t

 

 

гд е Pt

- ф а кт ическое зн а чен ие цен ы в м ом ен т врем ен и t ;

ˆ

- ра счет н ое зн а чен ие цен ы в м омен т врем ен и t ;

Pt

 

 

æb (t)

ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B(t) = ç

0

 

 

 

÷ - векторкоэф ф ициен тов а вторегрессион н ойм од ел и;

 

 

çb (t)

÷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è

1

 

 

 

ø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b1 (t) - зн а чен ие коэф ф ициен т а ста б ил ь н ост и (а вторегрессии) в м ом ен т

врем ен и t

(есл и

 

b1(t)

 

<1, то процесс ст а б ил ен , в противн ом сл у ча е – н ет );

 

 

 

æ

1

ö

 

- вектортеку щ ихзн а чен ийн еза висим ыхперем ен н ых;

x¢ = ç

 

÷

 

t

ç P

÷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è

t1 ø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ - н а стра ива ем ыйпа ра метр, регу л иру ющ ийу ровен ь реа кции м од ел и; α - н а стра ива ем ыйпа ра м етрсгл а ж ива н ия.

9.2. Р е ш е ние типо во й за да чи

З а да ние 9.2.1. Пред прин им а тел ь М .А . Н итин явл яется вл а д ел ь цем се-

ти ка ф е и рестора н ов «А ппетит н ое изоб ил ие», м ен ю которыхсод ерж

ит

д оста точн о б ол ь ш ое числ о ра зн ообра зн ыхм ясн ыхб л юд , в ча ст н ости

из

говяд ин ы. До н а стоящ его врем ен и осн овн ым и пост а вщ ика м и м яса

д л я н е-

го б ыл и ворон еж ские това ропроизвод ит ел и. В связи с ра звитием

рын оч-

н ыхотн ош ен ий и ф орм ирова н ием кон ку рен тн ой сред ы у н его появил а сь свобод а выбора поста вщ иков. Сейча с ем у пред стоит реш ить , с поста вщ и- ка м и ка кихрегион ов России (Ворон еж а , Бел город а , М осквы ил и Сочи) це-

л есооб ра зн о за кл ючить

д оговора . Специа л исты в об л а ст и экон ом ического

а н а л иза , к которым он

обра тил ся, посоветова л и ем у

в осн ову выб ора по-

л ож ить

крит ерий д ол госрочн ой ст а б ил ь н ости цен н а

говяд ин у . Господ ин у

Н ит ин у

эта ид еяпон ра вил а сь , и он реш ил спрогн озирова ть этот пока за тел ь

преж д е всего д л я Ворон еж ской об л а сти н а осн ова н ии д а н н ых, пред ст а в- л ен н ыхв т а б л . 9.2.1.

 

 

 

 

 

 

Таб лиц а9.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Год

М есяц

Динамикац ен наот дельные виды п родукт ов, руб .

 

Говяд ин а

Х л еб

М ол око

М а сл о сл ивочн ое

 

Са ха р

 

 

 

 

 

 

М а й

69,40

2,06

1,72

156,70

 

37,07

 

 

И юн ь

64,15

3,60

4,04

159,50

 

35,00

 

 

И юл ь

67,75

3,35

4,08

163,90

 

35,00

 

1992

А вгу ст

78,30

3,35

4,17

167,10

 

50,00

 

Сен тяб рь

105,60

6,91

5,16

172,10

 

70,00

 

 

О ктябрь

122,86

11,46

7,71

191,20

 

85,00

 

 

Н оябрь

151,43

11,13

9,77

288,50

 

85,00

 

 

Дека брь

154,71

11,25

9,65

292,40

 

85,00

 

 

Я н ва рь

228,86

11,25

9,65

368,30

 

110,00

 

 

Ф евра л ь

343,00

15,35

13,23

599,90

 

110,00

 

 

М а рт

427,13

17,54

17,47

886,90

 

110,00

 

 

А прел ь

448,82

17,54

17,47

866,10

 

200,00

 

 

М а й

578,50

22,54

22,43

948,20

 

200,00

 

1993

И юн ь

718,86

26,76

25,37

1026,00

 

200,00

 

И юл ь

893,17

35,99

31,87

1229,00

 

360,00

 

 

 

 

 

А вгу ст

1323,33

49,03

32,27

1200,00

 

450,00

 

 

Сен тяб рь

1451,10

89,89

61,63

1517,00

 

550,00

 

 

О ктябрь

1510,67

89,89

61,33

1614,00

 

550,00

 

 

Н оябрь

1447,50

90,42

74,00

1850,00

 

570,00

 

 

Дека брь

1504,18

90,42

80,67

2203,00

 

568,33

 

 

Я н ва рь

1622,22

113,57

91,33

3063,00

 

568,33

 

1994

Ф евра л ь

1756,25

171,51

152,14

3456,00

 

568,33

 

М а рт

1825,00

168,82

152,00

4517,00

 

565,00

 

 

А прел ь

1800,00

168,82

168,67

4404,00

 

566,33

 

 

М а й

1872,73

183,58

192,00

4287,00

 

567,00

 

Реш ен ие с пом ощ ь ю Excel

1.Ввод исход н ыхд а н н ыхс вкл ючен ием д опол н ител ь н ойперем ен н ой p0 , прин им а ющ ейед ин ст вен н ое зн а чен ие, ра вн ое 1.

2.

Ф орм ирова н ие вектора

pt−1 . О ф орм л ен ие резу л ь т а тов ра счетов в

 

вид е та б л . 9.2.2.

 

 

 

 

3.

Вычисл ен ие по первым сем и н а б л юд ен иям н а ча л ь н ыхзн а чен ийко-

 

эф ф ициен тов а вторегрессии с пом ощ ь ю М Н К в м а тричн ойф орм е.

 

3.1. Н а хож д ен ие обра тн ой м а трицы к м а трице сист ем ы н орм а л ь -

 

 

 

−1

 

 

 

н ыху ра вн ен ий (X X)

 

 

 

 

 

1,46822

-0,01407

 

 

 

-0,01407

0,00015

 

 

 

 

 

 

 

 

Таб лиц а9.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

p0

pt−1

pt

t

p0

pt−1

pt

 

1

1

69,40

64,15

13

1

578,50

718,86

 

2

1

64,15

67,75

14

1

718,86

893,17

 

3

1

67,75

78,30

15

1

893,17

1323,33

 

4

1

78,30

105,60

16

1

1323,33

1451,10

 

5

1

105,60

122,86

17

1

1451,10

1510,67

 

6

1

122,86

151,43

18

1

1510,67

1447,50

 

7

1

151,43

154,71

19

1

1447,50

1504,18

 

8

1

154,71

228,86

20

1

1504,18

1622,22

 

9

1

228,86

343,00

21

1

1622,22

1756,25

 

10

1

343,00

427,13

22

1

1756,25

1825,00

 

11

1

427,13

448,82

23

1

1825,00

1800,00

 

12

1

448,82

578,50

24

1

1800,00

1872,73

 

3.2. Ф орм ирова н ие вектора пра вой ча ст и систем ы н орм а л ь н ых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у ра вн ен ий (X pt )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744,80000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77377,91860

 

 

 

3.3. Пол у чен ие вектора н а ча л ь н ыхоцен ок коэф ф ициен тов а вторег-

 

рессии (

1

 

 

 

 

 

 

)

pt X X X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,99711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,07632

 

 

 

4.

У ста н овл ен ие эксперт н ым пу тем испол ь зу ем ыхв м од ел и зн а чен ий

 

па ра м етров

α и γ . З а м ет им , что эти па ра м ет ры м огл и б ыт ь пол у -

 

чен ы пу т ем

ихн а стройки по критерию м ин им а л ь н ой су м м ы ква д -

 

ра тов ош ибок а ппроксим а ции.

 

 

 

 

 

 

 

α

= 05, ; γ =

09, .

5.

Пересчет коэф ф ициен тов

а вторегрессии в связи с вкл ючен ием в

 

ра счет ы

н а б л юд ен ия, сл ед у ющ его за

теку щ им , с испол ь зова н ием

 

ф орм у л

реку ррен т н ого М Н К (см . п. 9.1). О ф орм л ен ие резу л ь т а тов

 

ра счетов в вид е т а б л . 9.2.3.

 

6.

Построен ие с помощ ь ю «М а стера д иа гра м м »гра ф ика , отра ж а ющ е-

 

го д ин а м ику

оцен ок

коэф ф ициен тов

ˆ

 

а вторегрессии b1 (см . рис.

 

9.2.1).