Трендовые модели с.10-20, Регрессия
.pdfЗ а да ние 7.3.2. Господ ин М иш кин Н .Е., им еющ ий в соб ст вен н ост и а в- том об ил ь ВА З 2106 (проб ег 250000 км , срок экспл у а та ции 15 л ет), реш ил
его прод а ть . Дл я того чтоб ы опред ел ить цен у , |
котору ю сл ед у ет н а зн а чить |
|||||||
за свой а втом об ил ь , |
он , воспол ь зова вш ись об ъ явл ен иям и в га зет е «К а м е- |
|||||||
л от»о прод а ж е а вт ом об ил ей та кой ж е м а рки, ка к и у н его, |
созд а л н еб ол ь - |
|||||||
ш у ю |
б а зу д а н н ых, пред ста вл ен н у ю в та б л . 7.3.2. Пом огите М иш кин у по- |
|||||||
ст роит ь |
по д а н н ым |
этой т а б л ицы д ин а м ическу ю регрессион н у ю м од ел ь , |
||||||
отра ж |
а ющ у ю стоим ость под ерж а н н ыха втом об ил ей в за висим ости от про- |
|||||||
б ега |
x1 |
и того, б ыл |
л и ( x2 = 1) ил и н е б ыл ( x2 |
= 0 ) а втомоб ил ь в а ва рии. |
||||
Дл я ка ж |
д ого м ом ен та врем ен и ра ссчита йте зн а чен ия всехкоэф ф ициен тов |
|||||||
и проа н а л изиру йт е д ин а м ику |
изм ен ен ия степен и ихвл иян ия н а стоим ость |
|||||||
а втом об ил я. Вычисл ит е стоим ость а втом об ил яМ иш кин а Н .Е . |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Таб лиц а7.3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Стоимость под ерж а н н ых |
Срок |
Пробег, |
Был л и в |
|
||
|
|
|
а втомобил ей, ру б . |
экспл у а та ции, л ет |
км . |
а ва рии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84300 |
|
1 |
13400 |
0 |
|
|
|
|
83800 |
|
1 |
12500 |
1 |
|
|
|
|
77100 |
|
2 |
23600 |
1 |
|
|
|
|
76300 |
|
3 |
46200 |
0 |
|
|
|
|
76100 |
|
3 |
46900 |
1 |
|
|
|
|
74200 |
|
4 |
66300 |
0 |
|
|
|
|
68400 |
|
5 |
80900 |
1 |
|
|
|
|
66200 |
|
6 |
98600 |
0 |
|
|
|
|
61200 |
|
6 |
91000 |
1 |
|
|
|
|
51900 |
|
7 |
94000 |
0 |
|
|
|
|
47900 |
|
7 |
89000 |
1 |
|
|
|
|
51700 |
|
8 |
118000 |
0 |
|
|
|
|
48600 |
|
9 |
140400 |
1 |
|
|
|
|
38200 |
|
10 |
144500 |
1 |
|
|
|
|
39500 |
|
10 |
142000 |
0 |
|
|
|
|
34300 |
|
11 |
161500 |
1 |
|
|
|
|
30000 |
|
12 |
171500 |
0 |
|
|
|
|
25700 |
|
12 |
169300 |
1 |
|
|
|
|
21100 |
|
13 |
185000 |
1 |
|
|
|
|
18600 |
|
14 |
205100 |
1 |
|
8. М НО ГО Ф АК ТО РНЫ Е АДАПТИВ НЫ Е М О ДЕ ЛИ
|
8.1. Ра сче тны е фо р мулы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
8.1.1. М н огоф а кторн а я регрессион н а я м од ел ь |
с а д а пт ивн ым м еха- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
н изм ом в вид е реку ррен т н ыхф орм у л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ˆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yˆt = xt B t - α() , 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
ˆ |
|
|
|
ˆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ct−−11x¢t |
|
|
[ |
|
|
] y |
|
||||||
|
|
|
|
B |
α)( ,B |
|
|
|
|
|
|
|
α() +=, |
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- yˆ |
t |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 x¢x+Cα |
|
|
t |
t |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 |
t t |
t |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
1 |
é |
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 |
¢ |
|
|
|
|
−1 |
ù |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Сt−1 = |
êCt−−11 - |
|
|
−1 |
|
|
Cx x |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t−t1 |
tú ,t |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
¢ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
α |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
ë |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 |
x |
x+Cα |
û |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t t |
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ˆ |
|
−1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
н а им ен ь - |
|
гд е B |
|
α ,)C0,(0– н а ча л ь н ые зн а чен ия, опред ел яем ые по м етод у |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ш ихква д ра тов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
8.1.2. К ритерии н а стройки па ра м етра а д а пта ции |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
= t−τ |
τ |
|
y |
+ |
- |
yˆ +k |
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
τ |
α)S (å å |
|
|
|
j |
|
|
|
|
|
j k |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
j=1 k=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
2 |
α = t−τ max |
|
|
y S (- yˆ) |
+k |
|
, |
j k |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
τ |
|
|
å |
1≤k≤τ |
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
j |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
j=1 |
|
|
|
y |
|
|
- yˆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
t−τ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
+(k |
|
j, |
j k |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
τ3 |
α = åmax |
|
|
|
|
|
)S |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
j=1 |
1≤k≤τ |
|
|
|
y j+k |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
yˆ |
|
ˆ |
|
|
|
|
|
|
, t −τ; |
k = 0, 1, |
|
, τ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
гд е |
|
= x B j α )( , j = 1, 2, |
K |
K |
. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
+ |
+k j j k |
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.3.Дисперсион н ое от н ош ен ие Ф иш ера д л я а д а пт ивн ыхрегрессион н ыхм од ел ей
|
N - m -1 |
|
~ |
2 |
|
F = |
|
× å( yˆi - yi ) |
|
, |
|
|
|
||||
p |
m |
å( yi - yˆi ) |
2 |
|
|
|
|
гд е ~yi – экспон ен циа л ь н о взвеш ен н ое сред н ее зн а чен ие; yˆi – ра счетн ые зн а чен ияа д а птивн ойм од ел и.
8.2. Р е ш е ние типо вы х за да ч
З а да ние 8.2.1. Господ ин а Р.Т. Дрязгин , презид ен т а хол д ин га «ВТД»,
б еспокоит потен циа л ь н а я возм ож |
н ость |
сосред оточен ия па кета |
а кций ком - |
па н ии в од н ихру ка х. Дл я т ого, |
чтоб ы |
у м еть кон трол ирова ть |
ситу а цию, |
ем у н еобход им о по д а н н ым та б л . 8.2.1 пол у чить прогн озн у ю оцен ку кол и-
чества вл а д ел ь цев а кций н а 2003г. при у сл овии т ого, что стоим ость а кции б у д ет соста вл ять 2,79 тыс. ру б ., а д ивид ен д ы – 1,94 тыс. ру б .
Таб лиц а8.2.1
Год К ол ичество вл а д ел ь цев а кций, чел .
Стоимость |
Дивид ен д ы |
а кции, |
н а од н у а кцию, |
тыс. ру б . |
тыс. ру б . |
1993 |
26472 |
1,68 |
1,21 |
1994 |
28770 |
1,70 |
1,28 |
1995 |
29681 |
1,80 |
1,32 |
1996 |
30481 |
1,86 |
1,36 |
1997 |
30111 |
1,96 |
1,39 |
1998 |
31052 |
2,02 |
1,44 |
1999 |
30845 |
2,11 |
1,49 |
2000 |
32012 |
2,22 |
1,53 |
2001 |
32134 |
2,38 |
1,65 |
2002 |
32703 |
2,65 |
1,76 |
Реш ен ие с пом ощ ь ю Excel
1.Ввод исход н ыхд а н н ыхс вкл ючен ием д опол н ител ь н ойперем ен н ой
x0 , прин им а ющ ейед ин ствен н ое зн а чен ие, ра вн ое 1.
2.Выб орн а ча л ь н ыхзн а чен ий д л я построен ия а д а птивн ой регресси-
он н ой м од ел и C0−1 |
и B0 |
по первым вось м и н а б л юд ен иям с помо- |
|
|
|
||||||||
щ ь ю м а тричн ыхф у н кцийТРА Н СП, М У М Н О Ж , М О БР |
|
|
|
|
|||||||||
2.1. Вычисл ен ие C0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
é |
|
|
|
|
0200ù |
, |
11 |
3500 |
, |
15 |
|
|
¢ |
ê |
|
|
|
|
ú |
, |
21 |
7145 |
, |
29 |
|
|
0 =C X X= ê |
|
|
|
|
2881ú , |
|
||||||
|
|
ê |
|
|
|
|
2612ú |
, |
15 |
2881 |
, |
21 |
|
|
|
ë |
|
|
|
|
û |
|
|
|
|
|
|
и C0−1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
é |
|
|
|
|
− |
8749ù |
|
, |
130 |
4223 |
, |
|
−1 |
ê |
|
|
|
|
- |
ú |
. |
, |
220 |
6802 |
, |
|
C0 |
= ê |
|
|
|
|
4374ú |
|||||||
|
ê - |
|
|
- |
|
|
0611ú |
|
, |
402 |
4374 |
, |
|
|
ë |
|
|
|
|
|
û |
|
|
|
|
|
|
2.2. Н а хож |
д ен ие вектора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
é |
00ù, |
239424 |
|
|
|
|
|
||
|
|
¢ |
= |
ê |
61 |
ú |
461394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
X y |
ê |
ú,. |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
ê |
38 |
ú, |
330996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ë |
|
û |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Ра счет н а ча л ь н ыхзн а чен ийвектора оцен ок коэф ф ициен тов
0 |
= |
−1 |
|
0 |
|
é |
|
91ù, |
3042 |
¢ |
ê |
-C |
ú |
12944 |
YBX= |
ê |
07ú,. |
||
|
ê |
|
39ú, |
37547 |
|
ë |
|
û |
|
Та ким обра зом , д л я н а ча л ь н ыхзн а чен ий регрессион н а я м од ел ь |
|
|
|||
за писыва етсяв сл ед у ющ ем вид е: |
|
|
|
||
= |
− |
1 +y t |
39x,2t . 37547 x t |
07 , |
12 |
3.А д а птивн а я коррект ировка коэф ф ициен т ов регрессии
3.1.Вычисл ен ие прогн озн ойоцен ки yˆ9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yˆ9 |
= |
|
|
21., |
34189 |
|
|
||||
|
|
−1 |
|
|
|
¢ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Ра счет C0 |
|
x9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
é− |
|
8236ù 5, |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C0−1x¢9 |
|
ê |
|
|
|
ú |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= ê- |
|
5604ú.2, |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ê |
|
|
8849ú |
7, |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ë |
|
|
|
û |
|
|
|
|
|
|
3.3. Вычисл ен ие |
|
−1 |
|
|
¢ |
+Cα , |
выбра в |
в ка честве сгл а ж ива ющ его |
|
||||||||||||||||||
9 |
0 |
xx |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
па ра м ет ра вел ичин у |
|
α = 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 |
¢ |
|
+Cα = |
2426. |
1, |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
0 |
|
xx |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.4. Пол у чен ие корректиру ющ его вектора |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C0−1x¢9 |
|
|
|
|
é− |
6865ù |
4, |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ê |
|
|
ú |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
ê- |
0605ú |
.2, |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 |
|
|
¢ |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xx +Cα |
|
ê |
|
3453ú |
6, |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
9 |
0 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ë |
|
|
û |
|
|
|
|
3.5. Ра счет прогн озн ой ош иб ки д л я вн овь |
посту пивш его н а б л юд е- |
|
|||||||||||||||||||||||||
н ия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
− x 9B0 |
=9 |
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
|
= − |
21 , |
2055 |
21 , |
341 |
||||||||
и у м н ож |
ен ие н а эту ош иб ку |
корректиру ющ его вектора |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
−1 ¢ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
é |
|
76 ù, |
9631 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ê |
|
ú |
|
|
|
||||
|
|
C0 |
x9 |
|
|
[ y |
- x B ] = |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 ,. |
4234 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
¢ |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
−1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
0 9 |
ê |
|
ú |
|
|
|
|||||
|
|
|
xx +Cα |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ê- |
|
97ú, |
13040 |
|
|
||||
9 |
0 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ë |
|
û |
|
|
|
3.6. Пол у чен ие скоррект ирова н н ого по вн овь посту пивш ем у |
н а - |
|
|||||||||||||||||||||||||
б л юд ен ию вектора коэф ф ициен тов регрессион н ойм од ел и |
|
|
|
|
C0−1x¢9 |
|
|
é |
67 |
ù, |
12674 |
|
|
||
B1 = B0 + |
|
[y |
x 9B0-] |
ê |
|
ú |
|
|
|
|||
|
|
|
|
9 ê- = 31ú,, |
8709 |
|
|
|||||
|
−1 |
¢ |
+Cα |
|
|
|||||||
|
|
|
xx |
|
|
ê |
41ú, |
24506 |
|
|
||
9 |
0 |
9 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
ë |
|
û |
|
|
|
α - н а строен н ыйпо прогн озн ойош ибке па ра м етр, α = 0,15. |
|
|
||||||||||
Та ким обра зом , регрессион н а я м од ел ь |
с об н овл ен н ым и коэф - |
|
|
|||||||||
ф ициен та м и им еет вид |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
= |
|
|
− |
|
1 +y t |
|
41x,2t . |
24506 x t |
31 , |
870 |
4. Н а хож д ен ие вектора оцен ок коэф ф ициен тов регрессии по ст а т ической м од ел и с пом ощ ь ю «Па кета а н а л иза » (см . Вывод итогов
8.2.1).
ВЫ В О Д ИТО ГО В 8.2.1
Регрес с ионная с т ат ист ик а
М н ож ествен н ый
R |
0,92873 |
|
|
|
|
|
R-ква д ра т |
0,86254 |
|
|
|
|
|
Н орм ирова н н ый |
|
|
|
|
|
|
R-ква д ра т |
0,81672 |
|
|
|
|
|
Ста н д а ртн а я |
|
|
|
|
|
|
ош иб ка |
748,5582 |
|
|
|
|
|
Н а б л юд ен ия |
9 |
|
|
|
|
|
Дисперсион н ыйа н а л из |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
З начимос т ь |
|
|
df |
SS |
MS |
F |
F |
|
Регрессия |
2 |
21096212 |
10548106 |
18,82449 |
0,002597 |
|
О ста ток |
6 |
3362037 |
560339,4 |
|
|
|
И т ого |
8 |
24458249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К оэффи- |
Ст андарт ная |
t- |
P- |
Ниж ние |
В ерхние |
|
ц иент ы |
ошиб к а |
с т ат ис т ик а |
З начение |
95% |
95% |
Y-пересечен ие |
8762,368 |
4768,982 |
1,837367 |
0,1158 |
-2906,92 |
20431,66 |
Перем ен н а яX 1 |
-10429,4 |
8252,745 |
-1,26375 |
0,253198 |
-30623,2 |
9764,337 |
Перем ен н а яX 2 |
29803,49 |
14444,48 |
2,063313 |
0,084667 |
-5540,91 |
65147,9 |
5.Сра вн ен ие резу л ь та тов прогн озирова н ия по а д а птивн ой и ст а т ическойм од ел ям .
Прогн озн ые ра счеты по ста тической м од ел и |
yˆ10 |
||||
yˆc |
д а ют сл ед у ющ ие резу л ь та т ы: |
|
|||
10 |
|
|
|
|
|
|
yˆ |
= |
56;, |
c |
28., |
|
33578yˆ = |
||||
|
10 |
|
|
10 |
|
Соответствен н о ош иб ки прогн озирова н ия ра вн ы
и по а д а птивн ой
32726
y − yˆ |
= − |
10 |
56;, 875y |
yˆc- |
- = 28 |
., 23 |
10 |
|
|
10 |
10 |
|
Сл ед ова т ел ь н о, в ра ссм а трива ем ом прим ере кра ткосрочн ый прогн озс пом ощ ь ю а д а птивн ойм од ел и б ол ее точен .
5.Ра счет прогн озн ойоцен ки с пом ощ ь ю а д а пт ивн ойм од ел и
5.1.Вычисл ен ие вектора оцен ок коэф ф ициен тов
|
é |
56 |
ù, |
12747 |
B2 = |
ê |
|
ú |
8625 |
ê- |
46ú, |
|||
|
ê |
77 |
ú, |
24336 |
|
ë |
|
û |
|
5.2. Пол у чен ие прогн озн ойоцен ки н а 2003г. |
|
|
|||
|
|
yˆ11 = |
86 ., |
35895 |
|
8.3. За да ния для са мо сто яте льно й р а б о ты |
|
|
|||
З а да ние 8.3.1. |
По |
д а н н ым т а б л . 8.3.1 построит ь м н огоф а кторн у ю |
|||
а д а пт ивн у ю мод ел ь |
д л я |
прогн озирова н ия д оход а |
н а |
а кцию ком па н ии |
|
«Пин под » ( y , ру б .) в за висим ости от |
об ъ ем а прод а ж |
( x1 , ру б.) и чистой |
приб ыл и ( x2 , ру б .). Н а ча л ь н ые зн а чен ия д л я ее построен ия пол у |
чить с по- |
м ощ ь ю М Н К по первым четырем н а б л юд ен иям . Посл ед н ие д ва |
н а б л юд е- |
н ия испол ь зова ть |
д л я н а стройки па ра м етра α . Ра |
ссчит а т ь прогн озн ые зн а - |
чен ия д оход а н а |
а кцию н а 2000-2001гг. Сра вн ить |
прогн озн ые ра счеты, по- |
л у чен н ые с помощ ь ю а д а пт ивн ойм од ел и и с пом ощ ь ю об ычн ойрегрессии.
Таб лиц а8.3.1
Год |
y |
x1 |
x2 |
|
|||
1994 |
8005 |
4437 |
0,75 |
1995 |
15209 |
6592 |
0,79 |
1996 |
27642 |
9566 |
0,82 |
1997 |
56943 |
12979 |
0,87 |
1998 |
69265 |
21565 |
1,27 |
1999 |
73134 |
2845 |
1,62 |
З адание 8.3.2. |
По д а н н ым та б л . 8.3.2 построит ь |
м н огоф а кторн у ю |
|
а д а пт ивн у ю мод ел ь |
д л я прогн озирова н ия ва л овой выру чки от прод а ж |
( y , |
|
ру б .) в за висим ост и |
от ра сход ов н а рекл а м у ( x1 , ру б . ) |
и персон а л |
( x2 , |
ру б .). О пред ел ить н а ча л ь н ые зн а чен ия с пом ощ ь ю М Н К |
по первым |
пяти |
н а б л юд ен иям . О су щ ествить н а стройку па ра м етра а д а пт а ции, испол ь зу я д л я этого посл ед н ие д ва н а б л юд ен ия. О цен ить а д еква тн ость пост роен н ой а д а пт ивн ой м од ел и по м од иф ицирова н н ом у критерию Ф иш ера . В сл у ча е,
есл и м од ел ь а д еква т н а , осу щ ествит ь |
прогн озн ые ра счет ы н а сл ед у ющ ие |
|||||
д ва период а . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таб лиц а8.3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
год |
y |
|
x1 |
x2 |
|
|
1994 |
29191925 |
|
1110577 |
7634465 |
|
|
1995 |
34209290 |
|
1144408 |
10482865 |
|
|
1996 |
43775216 |
|
1732440 |
12429585 |
|
|
1997 |
52150998 |
|
1832064 |
15544310 |
|
|
1998 |
62816819 |
|
1916779 |
18332890 |
|
|
1999 |
75439535 |
|
1974583 |
21197454 |
|
|
2000 |
90387247 |
|
2015704 |
24144711 |
|
З адание 8.3.3. По д а н н ым т а б л . 8.3.3 н еобход им о построить а д а птив-
н у ю регрессион н у ю м од ел ь |
д л я прогн озирова н ия цен ы говяд ин ы yt |
н а |
|||||||||
сл ед у ющ ий период |
в за висим ост и от у ровн я сред н ей за ра бот н ой пл а ты |
xt |
|||||||||
и цен ы говяд ин ы |
в пред ш еству ющ ий м ом ен т |
врем ен и |
yt−1 . Резу л ь т а т ы |
||||||||
прогн озирова н ия по а д а птивн ой м од ел и сл ед у ет сра вн ить |
с резу л ь та та м и |
||||||||||
прогн озирова н ияпо ст а т ическоймод ел и. |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таб лиц а8.3.3 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Год |
М есяц |
|
Сред н яяцен а 1 кг. |
Сред н ем есячн а яза - |
|
|
||||
|
|
|
|
|
говяд ин ы, у .е. |
ра ботн а япл а та , у .е. |
|
|
|||
|
T |
|
t |
|
yt |
|
yt−1 |
xt |
|
|
|
|
2001 |
сен тябрь |
|
1,2 |
|
1,1 |
6,1 |
|
|
||
|
октябрь |
|
1,5 |
|
1,2 |
7,2 |
|
|
|||
|
|
н оябрь |
|
1,5 |
|
1,5 |
11,2 |
|
|
||
|
|
д ека б рь |
|
2,3 |
|
1,5 |
11,6 |
|
|
||
|
2002 |
ян ва рь |
|
3,4 |
|
2,3 |
13,9 |
|
|
||
|
ф евра л ь |
|
4,3 |
|
3,4 |
17,7 |
|
|
|||
|
|
м а рт |
|
4,5 |
|
4,3 |
22,1 |
|
|
||
|
|
а прел ь |
|
5,8 |
|
4,5 |
25,7 |
|
|
||
|
|
м а й |
|
7,2 |
|
5,8 |
35,5 |
|
|
||
|
|
июн ь |
|
8,9 |
|
7,2 |
45,4 |
|
|
9. ПРО ГНО ЗИРО В АНИЕ СТАБ ИЛЬНО СТИ ЦЕ Н
9.1. Ра сче тны е фо р мулы
А д а птивн а я а вторегрессион н а я мод ел ь
|
ˆ |
|
|
ˆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Pt = xt B t (- )1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 |
|
¢ |
|
|
|
|
|
|
ˆ |
|
|
|
ˆ |
|
|
|
|
Ct−1xt |
|
|
|
ˆ |
|||||
|
B(t) = B t (- )1+ |
−1 |
|
¢ |
|
|
|
|
- γ )[Pt -(P1t ] |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 |
x x+Cα |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
t |
t |
|
||||
|
|
|
|
1 |
|
é |
|
|
|
−1 ¢ |
|
|
|
−1 |
ù |
|
|
||
|
C−1 |
= |
|
C−1 - |
−1 |
|
|
Cx x |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
t−t1 t t |
|
|||||||||||
|
|
t |
|
|
|
|
ê t−1 |
|
|
|
|
|
|
|
ú |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
¢ |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
α |
|
|
|
|
− |
x+Cα |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
ë |
|
|
|
−1 |
x |
t |
û |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
t |
|
|
|||||
гд е Pt |
- ф а кт ическое зн а чен ие цен ы в м ом ен т врем ен и t ; |
||||||||||||||||||
ˆ |
- ра счет н ое зн а чен ие цен ы в м омен т врем ен и t ; |
||||||||||||||||||
Pt |
|||||||||||||||||||
|
|
æb (t) |
ö |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
B(t) = ç |
0 |
|
|
|
÷ - векторкоэф ф ициен тов а вторегрессион н ойм од ел и; |
||||||||||||||
|
|
çb (t) |
÷ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
è |
1 |
|
|
|
ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b1 (t) - зн а чен ие коэф ф ициен т а ста б ил ь н ост и (а вторегрессии) в м ом ен т |
|||||||||||||||||||
врем ен и t |
(есл и |
|
b1(t) |
|
<1, то процесс ст а б ил ен , в противн ом сл у ча е – н ет ); |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
æ |
1 |
ö |
|
- вектортеку щ ихзн а чен ийн еза висим ыхперем ен н ых; |
||||||||||||||
x¢ = ç |
|
÷ |
|
||||||||||||||||
t |
ç P |
÷ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
è |
t−1 ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
γ - н а стра ива ем ыйпа ра метр, регу л иру ющ ийу ровен ь реа кции м од ел и; α - н а стра ива ем ыйпа ра м етрсгл а ж ива н ия.
9.2. Р е ш е ние типо во й за да чи
З а да ние 9.2.1. Пред прин им а тел ь М .А . Н итин явл яется вл а д ел ь цем се-
ти ка ф е и рестора н ов «А ппетит н ое изоб ил ие», м ен ю которыхсод ерж |
ит |
|
д оста точн о б ол ь ш ое числ о ра зн ообра зн ыхм ясн ыхб л юд , в ча ст н ости |
из |
|
говяд ин ы. До н а стоящ его врем ен и осн овн ым и пост а вщ ика м и м яса |
д л я н е- |
|
го б ыл и ворон еж ские това ропроизвод ит ел и. В связи с ра звитием |
рын оч- |
н ыхотн ош ен ий и ф орм ирова н ием кон ку рен тн ой сред ы у н его появил а сь свобод а выбора поста вщ иков. Сейча с ем у пред стоит реш ить , с поста вщ и- ка м и ка кихрегион ов России (Ворон еж а , Бел город а , М осквы ил и Сочи) це-
л есооб ра зн о за кл ючить |
д оговора . Специа л исты в об л а ст и экон ом ического |
||
а н а л иза , к которым он |
обра тил ся, посоветова л и ем у |
в осн ову выб ора по- |
|
л ож ить |
крит ерий д ол госрочн ой ст а б ил ь н ости цен н а |
говяд ин у . Господ ин у |
|
Н ит ин у |
эта ид еяпон ра вил а сь , и он реш ил спрогн озирова ть этот пока за тел ь |
преж д е всего д л я Ворон еж ской об л а сти н а осн ова н ии д а н н ых, пред ст а в- л ен н ыхв т а б л . 9.2.1.
|
|
|
|
|
|
Таб лиц а9.2.1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год |
М есяц |
Динамикац ен наот дельные виды п родукт ов, руб . |
|
|||||
Говяд ин а |
Х л еб |
М ол око |
М а сл о сл ивочн ое |
|
Са ха р |
|
||
|
|
|
|
|||||
|
М а й |
69,40 |
2,06 |
1,72 |
156,70 |
|
37,07 |
|
|
И юн ь |
64,15 |
3,60 |
4,04 |
159,50 |
|
35,00 |
|
|
И юл ь |
67,75 |
3,35 |
4,08 |
163,90 |
|
35,00 |
|
1992 |
А вгу ст |
78,30 |
3,35 |
4,17 |
167,10 |
|
50,00 |
|
Сен тяб рь |
105,60 |
6,91 |
5,16 |
172,10 |
|
70,00 |
|
|
|
О ктябрь |
122,86 |
11,46 |
7,71 |
191,20 |
|
85,00 |
|
|
Н оябрь |
151,43 |
11,13 |
9,77 |
288,50 |
|
85,00 |
|
|
Дека брь |
154,71 |
11,25 |
9,65 |
292,40 |
|
85,00 |
|
|
Я н ва рь |
228,86 |
11,25 |
9,65 |
368,30 |
|
110,00 |
|
|
Ф евра л ь |
343,00 |
15,35 |
13,23 |
599,90 |
|
110,00 |
|
|
М а рт |
427,13 |
17,54 |
17,47 |
886,90 |
|
110,00 |
|
|
А прел ь |
448,82 |
17,54 |
17,47 |
866,10 |
|
200,00 |
|
|
М а й |
578,50 |
22,54 |
22,43 |
948,20 |
|
200,00 |
|
1993 |
И юн ь |
718,86 |
26,76 |
25,37 |
1026,00 |
|
200,00 |
|
И юл ь |
893,17 |
35,99 |
31,87 |
1229,00 |
|
360,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
А вгу ст |
1323,33 |
49,03 |
32,27 |
1200,00 |
|
450,00 |
|
|
Сен тяб рь |
1451,10 |
89,89 |
61,63 |
1517,00 |
|
550,00 |
|
|
О ктябрь |
1510,67 |
89,89 |
61,33 |
1614,00 |
|
550,00 |
|
|
Н оябрь |
1447,50 |
90,42 |
74,00 |
1850,00 |
|
570,00 |
|
|
Дека брь |
1504,18 |
90,42 |
80,67 |
2203,00 |
|
568,33 |
|
|
Я н ва рь |
1622,22 |
113,57 |
91,33 |
3063,00 |
|
568,33 |
|
1994 |
Ф евра л ь |
1756,25 |
171,51 |
152,14 |
3456,00 |
|
568,33 |
|
М а рт |
1825,00 |
168,82 |
152,00 |
4517,00 |
|
565,00 |
|
|
|
А прел ь |
1800,00 |
168,82 |
168,67 |
4404,00 |
|
566,33 |
|
|
М а й |
1872,73 |
183,58 |
192,00 |
4287,00 |
|
567,00 |
|
Реш ен ие с пом ощ ь ю Excel
1.Ввод исход н ыхд а н н ыхс вкл ючен ием д опол н ител ь н ойперем ен н ой p0 , прин им а ющ ейед ин ст вен н ое зн а чен ие, ра вн ое 1.
2. |
Ф орм ирова н ие вектора |
pt−1 . О ф орм л ен ие резу л ь т а тов ра счетов в |
||||
|
вид е та б л . 9.2.2. |
|
|
|
|
|
3. |
Вычисл ен ие по первым сем и н а б л юд ен иям н а ча л ь н ыхзн а чен ийко- |
|||||
|
эф ф ициен тов а вторегрессии с пом ощ ь ю М Н К в м а тричн ойф орм е. |
|||||
|
3.1. Н а хож д ен ие обра тн ой м а трицы к м а трице сист ем ы н орм а л ь - |
|||||
|
|
′ |
|
−1 |
|
|
|
н ыху ра вн ен ий (X X) |
|
|
|
||
|
|
1,46822 |
-0,01407 |
|
||
|
|
-0,01407 |
0,00015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таб лиц а9.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
p0 |
pt−1 |
pt |
t |
p0 |
pt−1 |
pt |
|
1 |
1 |
69,40 |
64,15 |
13 |
1 |
578,50 |
718,86 |
|
2 |
1 |
64,15 |
67,75 |
14 |
1 |
718,86 |
893,17 |
|
3 |
1 |
67,75 |
78,30 |
15 |
1 |
893,17 |
1323,33 |
|
4 |
1 |
78,30 |
105,60 |
16 |
1 |
1323,33 |
1451,10 |
|
5 |
1 |
105,60 |
122,86 |
17 |
1 |
1451,10 |
1510,67 |
|
6 |
1 |
122,86 |
151,43 |
18 |
1 |
1510,67 |
1447,50 |
|
7 |
1 |
151,43 |
154,71 |
19 |
1 |
1447,50 |
1504,18 |
|
8 |
1 |
154,71 |
228,86 |
20 |
1 |
1504,18 |
1622,22 |
|
9 |
1 |
228,86 |
343,00 |
21 |
1 |
1622,22 |
1756,25 |
|
10 |
1 |
343,00 |
427,13 |
22 |
1 |
1756,25 |
1825,00 |
|
11 |
1 |
427,13 |
448,82 |
23 |
1 |
1825,00 |
1800,00 |
|
12 |
1 |
448,82 |
578,50 |
24 |
1 |
1800,00 |
1872,73 |
|
3.2. Ф орм ирова н ие вектора пра вой ча ст и систем ы н орм а л ь н ых
|
|
|
|
|
′ |
|
|
|
|
|
|
|
у ра вн ен ий (X pt ) |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
744,80000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77377,91860 |
|
|
||
|
3.3. Пол у чен ие вектора н а ча л ь н ыхоцен ок коэф ф ициен тов а вторег- |
||||||||||
|
рессии ( |
′ |
−1 |
′ |
|
|
|
|
|||
|
|
) |
pt X X X |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4,99711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,07632 |
|
|
|
4. |
У ста н овл ен ие эксперт н ым пу тем испол ь зу ем ыхв м од ел и зн а чен ий |
||||||||||
|
па ра м етров |
α и γ . З а м ет им , что эти па ра м ет ры м огл и б ыт ь пол у - |
|||||||||
|
чен ы пу т ем |
ихн а стройки по критерию м ин им а л ь н ой су м м ы ква д - |
|||||||||
|
ра тов ош ибок а ппроксим а ции. |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
α |
= 05, ; γ = |
09, . |
|||
5. |
Пересчет коэф ф ициен тов |
а вторегрессии в связи с вкл ючен ием в |
|||||||||
|
ра счет ы |
н а б л юд ен ия, сл ед у ющ его за |
теку щ им , с испол ь зова н ием |
||||||||
|
ф орм у л |
реку ррен т н ого М Н К (см . п. 9.1). О ф орм л ен ие резу л ь т а тов |
|||||||||
|
ра счетов в вид е т а б л . 9.2.3. |
|
|||||||||
6. |
Построен ие с помощ ь ю «М а стера д иа гра м м »гра ф ика , отра ж а ющ е- |
||||||||||
|
го д ин а м ику |
оцен ок |
коэф ф ициен тов |
ˆ |
|||||||
|
а вторегрессии b1 (см . рис. |
||||||||||
|
9.2.1). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|