сборник задач валюта
.pdf11
|
|
|
Данные |
|
||
№ |
Содержание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
вводимых попра- |
|
The Body |
|
Planter's |
||
п/п |
|
|
||||
вок |
ROC (Франция) |
Shop |
|
cosmetica |
||
|
|
|||||
|
|
|
(Англия) |
|
(Италия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исходная цена |
|
|
|
|
|
1. |
(в соотв. валю- |
|
|
|
|
|
|
тах) |
|
|
|
|
|
2. |
Цена в фунтах |
Доллары и евро переводим в фунты |
||||
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Поправка на |
Корректируем на инфляцию в Англии |
||||
инфляцию |
||||||
|
|
|
|
|
||
|
Поправка на |
|
|
|
|
|
4. |
транспортные |
Учитываем транспортные расходы |
||||
|
расходы |
|
|
|
|
|
5. |
Поправка на |
Учитываем затраты на страхование |
||||
страхование |
||||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Поправка на |
Приводим цены с учетом коэффициента |
||||
6. |
условия плате- |
|||||
кредитного влияния |
|
|||||
|
жа |
|
||||
|
|
|
|
|
||
7. |
Поправка на |
Рассчитываем цену контракта с учетом |
||||
количество |
требуемого количества |
|||||
|
||||||
|
|
|
||||
8. |
Поправка на |
Принимаем во внимание предлагаемые |
||||
уторговывание |
|
скидки |
|
|||
|
|
|
Задача 12. Закупка фитингов Фирма должна закупить фитинги в количестве 15 тыс. шт.
Предложения «Шекспир энд сан» (Великобритания) 5 тыс шт, ФОБ, 138 ф.
стерлингов, аккредитив, октябрь 2011 «Изольда» (Франция) – 10 тыс шт, ФСА (франко-перевозчик), инкассо 155 евро, октябрь 2011
«Словмех» (Словения) 15 тысяч штук, ФСА, 50% оплата против транспортных документов и оставшиеся 50% в кредит на 15 месяцев с даты отгрузки под 5% годовых, 147 долл США, июнь 2011(инфляция 8% в год)
Курсы валют: 0.7424 евро за доллар, 1.5985 долл за фунт стерлингов.
Банковский процент равен 6%
12
Коэффициенты пересчета 1.Скидка на представительность партии по данному това-
ру – до 10% при партии свыше 5 тыс. шт.
2) Поправка на условия поставки ФОБ-ФСА (ФОБ дешев-
ле) 3%
Задача 13. Закупка химических товаров Количество – 200 тыс тонн, поставка через – 90 дней.
Предложения:
«Ю.К. Пейнтс» (Индия) 100 тыс тонн, ФОБ Ченнай, 324 инд. рупии за кг, аккредитив, май 2011 «Уша» (Индия) – 100 тыс тонн, ФОБ Ченнай, 7,2 доллара США за
кг, инкассо, июль 2011 «Атул» (Индия) – 100 тыс тонн, ФОБ Ченнай, 8,55 доллара США за кг, 100% через 60 дней после отгрузки, октябрь 2012 «Кемимпекс» (Индия) 100 тыс тонн, СИФ Санкт-Петербург 395
инд. рупий за кг, 70% аванс за 60 дней до отгрузки, 30% за месяц до отгрузки, октябрь 2011
Фирмы Атул и Кемимпекс являются торговыми, в связи с чем возможна 10% скидка.
Дополнительно: инфляция 9 % в год, USD/ INR – 44,8249 Разница между СИФ и ФОБ – в 15 центах США на кг банковский процент равен 6%
Задача 14. Контрольная задача на расчет конкурентного листа (технические и коммерческие поправки)
Закупка анализаторов влажности
|
RPT7606SQ |
AMETEK |
Xentaur |
SS2000 |
|
|
3050-AP |
XTD |
(Велико- |
||
|
(Германия) |
||||
|
(США) |
(США) |
британия) |
||
|
|
||||
Цена |
3060 EUR |
2846 USD |
4290 |
3126 GBP |
|
USD |
|||||
|
|
|
|
||
Количество, |
10 |
10 |
10 |
5 |
|
шт |
|||||
|
|
|
|
||
Условия по- |
CPT |
FCA |
DDP |
FCA |
|
ставки |
|||||
|
|
|
|
||
|
20% – аванс, |
|
|
|
|
Условия пла- |
80% – кредит |
|
аккреди- |
|
|
на 5 месяцев |
инкассо |
аккредитив |
|||
тежа |
тив |
||||
под 5% годо- |
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
вых |
|
|
|
13
Банковский % в Германии = 6%, DDU дороже CPT на 5%
FCA дешевле CPT на 4% Инфляция в США = 2,3% в год
|
|
|
|
|
|
Удель- |
|
|
|
|
AMETE |
|
|
ный |
|
|
|
RPT76 |
Xentaur |
|
вес |
||
№ |
Параметры |
K 3050- |
SS2000 |
||||
06SQ |
XTD |
пара- |
|||||
|
|
AP |
|
||||
|
|
|
|
|
метра |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
в цене |
|
1 |
Диапазон |
0:2000 |
0:3000 |
0:5000 |
0:4000 |
0,10 |
|
|
измерений |
млн |
млн |
млн |
млн |
|
|
2 |
Погреш- |
± 5% |
± 10% |
± 5% |
± 5% |
0,20 |
|
|
ность, % |
|
|
|
|
|
|
|
от показа- |
|
|
|
|
|
|
|
ния |
|
|
|
|
|
|
3 |
Чувстви- |
0,15:1 |
0,1:1 |
0,15: 1 |
0,1: 1 |
0,15 |
|
|
тельность |
млрд |
млрд |
млрд |
млрд |
|
|
4 |
Время от- |
2 |
3 |
4 |
2 |
0,15 |
|
|
клика, мин. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Масса, кг |
7 |
8 |
7,5 |
6,5 |
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Мощность, |
400 |
420 |
370 |
390 |
0,10 |
|
|
Вт |
|
|
|
|
|
|
7 |
Взрыво- |
есть |
есть |
нет |
есть |
0,05 |
|
|
защита |
|
|
|
|
|
|
8 |
Автока- |
нет |
есть |
есть |
нет |
0,10 |
|
|
либровка |
|
|
|
|
|
|
9 |
Количест- |
1 |
1 |
1 |
2 |
0,05 |
|
|
во анало- |
|
|
|
|
|
|
|
говых вы- |
|
|
|
|
|
|
|
ходов |
|
|
|
|
|
|
10 |
Наличие |
есть |
нет |
есть |
нет |
0,05 |
|
|
дисплея |
|
|
|
|
|
14
2. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
Задача 15. Сумма в размере 3'000 евро дана в долг на 2 года (6 месяцев) под 15% годовых. Определить проценты и сумму, подлежащую возврату при условии а) проценты простые, б) проценты сложные.
Задача 16. Фирме требуется кредит в 3,75 млн. рублей сроком на а) 3 года б) полгода. По ставке 19% в одном банке предлагаются простые проценты, а в другом – сложные. Где выгоднее взять кредит?
Задача 17. Сумма 12 тысяч евро положена в банк 18 февраля не високосного года и востребована 25 декабря того же года. Ставка банка составляет 6% годовых (простые проценты). Определить сумму начисленных процентов (временная база принимается за 360 дней, T = 360).
Задача 18. Через 180 дней с момента подписания контракта необходимо уплатить 610 тыс. руб., исходя из 7% годовых и временной базы 360 дней. Определить первоначальную сумму долга.
Задача 19. Через два года фирме потребуется деньги в размере 10 млн руб. Какую сумму необходимо сегодня поместить в банк, начисляющий 7% годовых, чтобы через 2 года получить требуемую сумму?
Задача 20. Вексель выдан на 500'000 руб. с уплатой 17 ноября, а владелец учел его в банке 19 августа по учетной ставке 19%. Определить сумму, полученную предъявителем векселя и доход банка при реализации дисконта.
Задача 21. Определить величину суммы, выдаваемую заемщику, если он обязуется вернуть ее через два года в размере 950 тыс. руб. Банк определяет свой доход с использованием годовой учетной ставки 25%.
Задача 22. Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, чтобы долг, равный 300 тыс. руб. вырос до
15
330 тыс. руб. при условии, что начисляются простые проценты по ставке 16% годовых.
Задача 23. В контракте предусмотрено погашение обязательства в сумме 650 тыс. руб. через 180 дней. Первоначальный уровень долга 500 тыс. руб. Необходимо определить доходность ссудной операции для кредитора в виде ставки % и учетной став-
ки. 365/360
Задача 24. Каков размер эффективной ставки, если номинальная ставка равна 25% при помесячном начислении процентов?
Задача 25. Каковы будут эквивалентные номинальные процентные ставки с полугодовым начислением процентов и ежеквартальным начислением процентов, если соответствующая им эффективная ставка должна быть равна 15%?
Задача 26. Предполагается поместить капитал на 3 года либо под сложную процентную ставку 9% годовых с полугодовым начислением процентов, либо под простую процентную ставку 11% годовых. Найти оптимальный вариант.
Задача 27. Вексель на сумму 110 тыс. руб. со сроком погашения 10.06, а также вексель на сумму 320 тыс. руб. со сроком погашения 01.08 заменяются одним с продлением срока до 01.10. При объединении векселей применяется учетная ставка 19%. Определить сумму консолидированного векселя.
Задача 28. Обязательство уплатить через 90 дней сумму долга в размере 350 тыс. руб. с начисляемыми на нее точными процентами по ставке 18 %, было учтено за 30 дней до срока погашения по учетной ставке 22%. Определить сумму, полученную при учете обязательства.
Задача 29. 2 платежа на суммы 150 тыс. долл. и 50 тыс. долл. со сроками соответственно 60 и 90 дней (отсчитываемых по одной дате) заменяются одним платежом со сроком через 135 дней. Заинтересованные стороны согласились на 8 % годовых по простой ставке.
16
Задача 30. Принято решение объединить 3 платежа стоимостью 6 тыс. долл., 26 тыс. долл. и 16 тыс. долл., срок уплаты которых наступит соответственно через 45, 60 и 95 дней от настоящего момента времени. При объединении используется простая % ставка 9%.
А) Требуется определить срок нового платежа, сумма которого равна сумме всех прежних платежей.
Б) Требуется определить срок нового платежа, сумма которого равна 50 тыс. долл. В качестве базовой даты примем настоящий момент времени.
Задача 31. Определите доходы банков по учету и переучету векселя суммой в 1 млн. руб. если учет производится коммерческим банком за 90 дня до даты погашения по ставке 11%, а переучет – Центральным банком по ставке 7% за 45 дней до погашения.
Задача 32. Две суммы 180 и 530 тысяч долларов должны быть выплачены 1 августа и 1 октября следующего года. Стороны согласились пересмотреть порядок выплат: должник 1 сентября выплачивает 300 тысяч, а остаток долга гасится 1 января. Необходимо найти сумму остатка при условии, что пересчет осуществляется по ставке простых % = 15. (за базовую дату берется момент выплаты 1 октября)
Задача 33. Имеется обязательство уплатить 240 тысяч долларов через 5 месяцев и 560 тысяч долларов через 9 месяцев. По новому обязательству необходимо произвести равными суммами через 4 и 10 месяцев. Изменение условий осуществляется с использованием простой ставки 7%. (в качестве базовой даты принимается начало отсчета времени)
Задача 34. Определите доход векселедержателя, если 120 дневный вексель с номиналом 8 млн руб., размещенный под 25% годовых, продан через 30 дней после приобретения по действующей ставке по трехмесячным векселям 30%.
17
2.1. Финансовая рента
Задача 35. График предусматривает следующий порядок выплаты ссуды во времени
01.07.2007 – 15 млн руб 01.02.2009 – 6 млн руб 01.02.2010 – 32 млн руб
Определите сумму задолженности на февраль 2012 года при условии процентной ставки равной 20 % и современную стоимость потока платежей на момент выплаты первой суммы.
Задача 36. Клиент выплачивает банку в течение трех лет по 1200 долларов на следующих условиях: проценты по ставке 15% начисляются по полугодиям, выплаты производятся также по полугодиям. Какую сумму получил клиент в банке?
Задача 37. Какую сумму надо вносить на счет под 8% в конце каждого года в течение 10 лет, чтобы накопить 600000 рублей на обучение ребенка?
Задача 38. Если 10000 рублей инвестированы сейчас на счет под 6 %, то какую сумму нужно снимать с этого счета в конце каждого года, чтобы полностью исчерпать счет через 5 лет?
Задача 39. Если Петров выиграл в лотерею и будет получать 50000 рублей в конце каждого года в течение 20 лет, то при процентной ставке 10% чему равна современная стоимость выигрыша?
Задача 40. Если кредит в 100000 рублей были взяты под 10% на 10 лет и должен погашаться равными срочными уплатами, то какую сумму процентов заемщик выплатит во второй год?
Задача 41. Клиент собирается ежегодно вносить на депозитный счет в банке по 150000 тысяч рублей в течение 3 лет при условии, что банк платит клиенту по сложной процентной ставке 6 % годовых При каком из вариантов на счету клиента к конце срока накопленная сумма будет больше?
А) Проценты начисляются ежегодно, взносы осуществляются в конце года.
18
Б) Проценты начисляются ежегодно, взносы осуществляются в конце квартала.
В) Проценты начисляются по кварталам, взносы осуществляются в конце квартала.
Г) Проценты начисляются по полугодиям, взносы осуществляются в конце квартала.
Д) Проценты начисляются по полугодиям, взносы осуществляются в начале года.
Задача 42. Фирме необходима ссуда в объеме 3,750 млн рублей сроком на 2 года. В банке А ставка сложная 15% годовых с ежеквартальным начислением процентов и рентными платежами раз в полгода. В банке Б ставка сложная 12% годовых с начислением процентов и рентными платежами раз в полгода. Рассчитайте величины рентного платежа и составьте планы погашения ссуды.
19
2.2. Потоки платежей в кредит
Задача 43. Сумма платежа наличными 600 тысяч долларов, из них аванс 16,67% -100 тыс. долл., остальная сумма в кредит на 3 года, процент за кредит составит 12% в год.
1)Рассчитайте и опишите схему погашения долга единовременным платежом.
2)Рассчитайте и опишите схему погашения долга единовременным платежом с созданием погасительного фонда (по ставке 15%), заполнив прилагаемую таблицу.
|
Долг |
Выпла- |
Взносы в пога- |
Срочная |
Год |
|
чивае- |
сительный |
уплата |
|
|
мые % |
фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Погашение долга равными суммами основного долга
Год |
Оста- |
Нако- |
|
Расхо- |
Пога- |
|
Выпла |
Оста- |
||
|
ток на |
плен- |
|
ды по |
шение |
|
чивае- |
ток на |
||
|
нача- |
ная |
|
займу |
основ- |
|
мые % |
конец |
||
|
ло |
сумма |
|
|
|
ного |
|
|
года |
|
|
года |
долга |
|
|
|
долга |
|
|
|
|
|
|
с % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4) Погашение равными срочными уплатами |
|
|||||||||
Год |
Долг |
Срочная |
|
Выплачи- |
|
Сумма погашения |
||||
уплата |
|
ваемые % |
|
основного долга |
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 44. Долг в сумме 3500 млн руб. выдан на 4 года под 13% годовых. Для его погашения создается погасительный фонд из взносов, на которые начисляются проценты по ставке
20
15%. Взносы в фонд осуществляются в конце года равными суммами.
А) Найти размер срочных уплат (расходов по погашению задолженности).
Б) Найти размер срочных уплат если предусматривается присоединение % к основной сумме долга.
С) Составить план формирования погасительного фонда, если взносы в погасительный фонд осуществляются в течение последних трех лет.
Задача 45. Кредит в сумме 850 тысяч евро выдан на 6 лет под 19% годовых. Для выплаты кредита создается погасительный фонд на 4 года, взносы в который производятся в конце каждого года равными суммами. На инвестируемые средства начисляются проценты по ставке 20%. Найти размеры срочных уплат по годам.
Задача 46. Потребительский кредит Потребительский кредит на сумму 160 тыс. руб. открыт на
4 года по ставке 20% годовых. Погашение кредита равными взносами ежемесячно. Определить стоимость кредита и размер ежеквартальных взносов.
Задача 47. Льготный заем на 3 тысячи долларов выдан на 3 года под 9%. Предусматривается погашение долга равными срочными уплатами. Известно, что общая рыночная ставка для такого займа равна 15%. Найти абсолютные и относительные грант-элементы.
Пусть заем предусматривает однолетний льготный период, в который а) выплачиваются %, б) не выплачиваются %.